| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-17页 |
| 第一章 绪论 | 第17-29页 |
| 第一节 选题的背景与研究意义 | 第17-19页 |
| ·中小企业信贷资产证券化对中小企业融资及商业银行管理的意义 | 第17-18页 |
| ·中小企业信贷资产证券化信用风险转移对金融系统稳定性及其监管的影响 | 第18-19页 |
| 第二节 相关概念界定 | 第19-24页 |
| ·系统性风险 | 第19-22页 |
| ·资产证券化 | 第22-23页 |
| ·信用风险转移与信用风险蔓延 | 第23-24页 |
| 第三节 研究思路及主要内容 | 第24-27页 |
| ·研究思路 | 第24页 |
| ·研究内容 | 第24-27页 |
| 第四节 本文的主要创新点及不足 | 第27-29页 |
| ·本文的主要创新点 | 第27-28页 |
| ·研究不足与展望 | 第28-29页 |
| 第二章 相关文献综述 | 第29-49页 |
| 第一节 资产证券化研究综述 | 第29-37页 |
| ·资产证券化成因及作用 | 第29-31页 |
| ·资产证券化风险计量 | 第31-32页 |
| ·资产证券化风险控制 | 第32-34页 |
| ·资产证券化风险监管 | 第34-36页 |
| ·中小企业信贷资产证券化研究 | 第36-37页 |
| 第二节 商业银行风险管理理论的研究综述 | 第37-40页 |
| ·资产管理理论 | 第37-38页 |
| ·负债管理理论 | 第38页 |
| ·资产负债综合管理理论 | 第38页 |
| ·资产负债表外管理理论 | 第38-39页 |
| ·风险资产管理理论 | 第39页 |
| ·全面风险管理理论 | 第39-40页 |
| 第三节 信用风险转移研究综述 | 第40-47页 |
| ·信用风险转移理论 | 第40-42页 |
| ·信用风险转移工具 | 第42-44页 |
| ·信用风险转移市场 | 第44-47页 |
| 第四节 本章小结 | 第47-49页 |
| 第三章 国内外信贷资产证券化的发展现状 | 第49-70页 |
| 第一节 国内外信贷资产证券化的发展情况分析 | 第49-59页 |
| ·国外信贷资产证券化现状分析 | 第49-54页 |
| ·国内信贷资产证券化业务发展情况 | 第54-57页 |
| ·国内外信贷资产证券化情况对比分析 | 第57-59页 |
| 第二节 我国信贷资产证券化市场环境与法律制度分析 | 第59-63页 |
| ·我国信贷资产证券化法律、市场环境分析 | 第60-62页 |
| ·国内信贷资产证券化相关法律制度与市场环境评述 | 第62-63页 |
| 第三节 信贷资产证券化存在问题及原因分析 | 第63-68页 |
| ·信贷资产支持证券化产品运行中存在的问题 | 第63-66页 |
| ·信贷资产证券化产品推行缓慢的原因探析 | 第66-68页 |
| 第四节 本章小结 | 第68-70页 |
| 第四章 中小企业信贷资产证券化风险分析 | 第70-94页 |
| 第一节 信贷资产证券化风险的一般性评估 | 第70-78页 |
| ·企业信贷资产证券化过程当中的风险识别 | 第70-76页 |
| ·信贷资产证券化风险传导效应分析 | 第76-78页 |
| 第二节 中小企业信贷资产证券化风险分析 | 第78-81页 |
| ·中小企业信贷的风险 | 第79页 |
| ·中小企业信贷资产证券化的技术风险 | 第79-80页 |
| ·中小企业信贷资产证券化的信用风险 | 第80页 |
| ·中小企业信贷资产证券化的市场风险 | 第80页 |
| ·中小企业“两权”质押贷款进入资金池的风险 | 第80-81页 |
| 第三节 中小企业信贷资产证券风险评估模型及度量 | 第81-87页 |
| ·违约风险度量模型 | 第81-83页 |
| ·早偿风险度量模型 | 第83-84页 |
| ·中小企业信贷资产证券化产品的综合风险评估 | 第84-87页 |
| 第四节 中小企业信贷资产证券化的风险管理 | 第87-93页 |
| ·一般信贷资产证券化的风险管理 | 第87-90页 |
| ·基于交易结构设计角度的信用风险管理 | 第90-93页 |
| 第五节 本章小结 | 第93-94页 |
| 第五章 中小企业信贷资产证券化过程中的CRT分析 | 第94-113页 |
| 第一节 信用风险转移的实现路径 | 第94-98页 |
| ·资产池的“资产组合” | 第95页 |
| ·SPV的风险隔离 | 第95-97页 |
| ·结构转换 | 第97-98页 |
| 第二节 信用风险放大的理论分析 | 第98-102页 |
| ·银行的风险放大效应 | 第98-100页 |
| ·证券评级机构的风险放大效应 | 第100-101页 |
| ·资本市场羊群行为的风险放大效应 | 第101-102页 |
| 第三节 基于非标准信贷资产证券化产品的CRT实证分析 | 第102-108页 |
| ·指标选取及数据说明 | 第102-103页 |
| ·模型假设及设定 | 第103-104页 |
| ·实证研究结果及分析 | 第104-108页 |
| 第四节 资产证券化过程中风险的跨部门转移 | 第108-111页 |
| 第五节 本章小结 | 第111-113页 |
| 第六章 中小企业信贷资产证券化案例分析 | 第113-138页 |
| 第一节 传统金融中小企业信贷资产证券化分析：以浙元一期为例 | 第113-121页 |
| ·产品的基本信息 | 第113页 |
| ·基础资产池的基本特征分析 | 第113-118页 |
| ·产品的风险分析 | 第118-121页 |
| 第二节 互联网金融：阿里小额信贷资产证券化产品为例 | 第121-125页 |
| ·产品信息 | 第121-122页 |
| ·产品的交易结构、交易流程、资金回拨流程 | 第122-124页 |
| ·风险控制 | 第124-125页 |
| ·产品创新情况 | 第125页 |
| 第三节 信用风险转移以浙元一期为例 | 第125-135页 |
| ·交易结构分析与基本流程 | 第126-131页 |
| ·产品风险及CRT分析 | 第131-135页 |
| 第四节 本章小结 | 第135-138页 |
| 第七章 中小企业信贷资产证券化创新思考及政策建议 | 第138-149页 |
| 第一节 对中小企业信贷资产证券化创新思考 | 第138-143页 |
| ·中小企业信贷资产证券化的法律制度创新 | 第138-141页 |
| ·建立参与者的创新联盟 | 第141-142页 |
| ·探索资产池风险防范的新思路 | 第142页 |
| ·打破固有的市场交易模式提高流动性 | 第142-143页 |
| 第二节 政策建议 | 第143-149页 |
| ·建立完善的CRT法律体系，强化顶层设计 | 第143-144页 |
| ·在风险可控下，培育充满活力的信用风险转移市场体系 | 第144-146页 |
| ·不断完善产品定价及信用增级技术 | 第146-147页 |
| ·不断加快CRT市场监管创新步伐 | 第147-149页 |
| 参考文献 | 第149-155页 |
| 致谢 | 第155-157页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第157页 |
