大众网络情绪与中国股市的相关性探究--行为金融信息学视角
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 引言 | 第10-11页 |
| 第一章 情绪与股市研究综述 | 第11-25页 |
| 第一节 行为金融研究概述 | 第11-14页 |
| ·个体层面 | 第12-13页 |
| ·群体层面 | 第13-14页 |
| 第二节 情绪影响金融决策的心理与行为基础 | 第14-18页 |
| ·情绪-金融决策模型 | 第14-17页 |
| ·情绪影响金融决策的神经生理学证据 | 第17-18页 |
| 第三节 情绪与股票市场关系的实证研究 | 第18-25页 |
| ·投资者情绪与股市 | 第19-22页 |
| ·社会情绪与股市 | 第22-25页 |
| 第二章 研究设计 | 第25-30页 |
| 第一节 问题提出——行为金融信息学视角 | 第25-26页 |
| 第二节 研究目的与研究思路 | 第26-28页 |
| ·研究目的 | 第26-27页 |
| ·研究思路 | 第27-28页 |
| 第三节 研究创新点与意义 | 第28-30页 |
| ·理论方面 | 第28页 |
| ·实践方面 | 第28-30页 |
| 第三章 微博情绪与股市的实证探究 | 第30-47页 |
| 第一节 数据与样本 | 第30-32页 |
| ·数据来源 | 第30-31页 |
| ·样本 | 第31-32页 |
| 第二节 微博情绪指数 | 第32-38页 |
| ·微博情绪词库 | 第32-34页 |
| ·微博情绪指数的构建 | 第34-38页 |
| 第三节 微博情绪与上证指数模型 | 第38-43页 |
| ·非平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·协整检验 | 第40-42页 |
| ·误差修正模型 | 第42-43页 |
| 第四节 微博情绪指数和模型的验证 | 第43-47页 |
| ·验证样本 | 第43页 |
| ·与上证指数的相关性验证 | 第43-44页 |
| ·与上证指数的协整关系验证 | 第44-46页 |
| ·误差修止模型检验 | 第46-47页 |
| 第四章 结果讨论与展望 | 第47-53页 |
| 第一节 结果讨论 | 第47-50页 |
| ·微博情绪词的中国网络文化色彩 | 第47-48页 |
| ·微博情绪指数与上证指数的关系解释 | 第48-50页 |
| 第二节 本研究的局限和未来研究方向 | 第50-53页 |
| ·本研究的局限 | 第50-51页 |
| ·未来研究方向 | 第51-53页 |
| 第五章 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第61页 |
