中、美、欧股指波动的关联性及股指波动冲击因素的国际比较
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-16页 |
| ·研究背景、目的与意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·问题提出 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·股指关联性研究综述 | 第10-12页 |
| ·股指波动冲击因素研究综述 | 第12-14页 |
| ·结构安排和研究方法 | 第14-15页 |
| ·创新和不足 | 第15-16页 |
| ·创新之处 | 第15页 |
| ·不足之处 | 第15-16页 |
| 第2章 证券市场关联性理论 | 第16-27页 |
| ·证券市场关联性理论 | 第16-27页 |
| ·有效市场假说理论及基本面关联性 | 第16-18页 |
| ·行为因素引起的关联性 | 第18-20页 |
| ·国际资产价格均等化的联动理论 | 第20-27页 |
| 第3章 中、美、欧股指关联性实证检验 | 第27-42页 |
| ·关联性实证分析方法的选择 | 第27-29页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第27-28页 |
| ·建立VAR模型进行脉冲响应分析 | 第28-29页 |
| ·协整检验 | 第29页 |
| ·关联性实证检验 | 第29-42页 |
| ·中、美、欧市场代表性股价指数介绍 | 第29-31页 |
| ·数据处理 | 第31-34页 |
| ·构建模型,实证检验 | 第34-42页 |
| 第4章 股指波动冲击因素实证检验 | 第42-51页 |
| ·模型构建 | 第42-43页 |
| ·变量的构成与测算 | 第43页 |
| ·样本选取及数据说明 | 第43-44页 |
| ·模型估计分析与结论 | 第44-51页 |
| 第5章 政策建议 | 第51-53页 |
| ·美元流动性角度 | 第51页 |
| ·货币政策角度 | 第51页 |
| ·资本市场开放进程角度 | 第51页 |
| ·中国股市自身政策角度 | 第51-53页 |
| ·取消印花税 | 第51-52页 |
| ·堵住新股发行漏洞 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56页 |
