| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-17页 |
| ·研究目的 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-14页 |
| ·异质投资者信念研究 | 第9-11页 |
| ·做市商行为研究 | 第11-14页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·创新与不足点 | 第15-17页 |
| 第2章 金融市场微观结构理论：做市商交易机制 | 第17-31页 |
| ·做市商制度概述 | 第17-18页 |
| ·做市商定价理论 | 第18-29页 |
| ·存货模型 | 第19-26页 |
| ·信息模型 | 第26-29页 |
| ·做市商交易机制与连续双向拍卖的比较 | 第29-31页 |
| 第3章 基于解析方法的做市商定价策略动态模型 | 第31-40页 |
| ·模型 | 第31-36页 |
| ·市场条件 | 第31-32页 |
| ·做市商最优报价 | 第32-33页 |
| ·异质投资者行为 | 第33-35页 |
| ·做市商交易行为 | 第35-36页 |
| ·价格动态 | 第36页 |
| ·动态确定性模型系统 | 第36-40页 |
| 第4章 确定性模型数值分析与动态随机性模型统计分析 | 第40-48页 |
| ·确定性模型数值分析 | 第40-43页 |
| ·动态随机性模型统计分析 | 第43-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 结论及进一步研究方向 | 第48-50页 |
| ·本文结论 | 第48页 |
| ·进一步研究方向 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 后记 | 第56页 |