信用风险管理：理论前沿与市场实践及其互动关系研究--基于CVA相关理论
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-13页 |
| ·问题的提出 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·关于模型设定 | 第8-9页 |
| ·交易规则的影响 | 第9-10页 |
| ·信用评级 | 第10-11页 |
| ·本文的结构、研究方法与不足 | 第11-12页 |
| ·创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 信用风险管理的历史沿革 | 第13-19页 |
| ·基本发展脉络 | 第13-14页 |
| ·金融市场的发展深度与适用方法 | 第14-15页 |
| ·基于股价的信有风险模型 | 第14-15页 |
| ·价差对信用风险的指示作用 | 第15页 |
| ·静态管理VS准确定价 | 第15-17页 |
| ·信用平级的发展 | 第17-19页 |
| 第3章 CVA的概念和定价的基本要素 | 第19-27页 |
| ·CVA概念框架 | 第19-20页 |
| ·定义违约次序 | 第20-21页 |
| ·计算债券CVA的实例 | 第21-22页 |
| ·风险中性测度的应用 | 第22-23页 |
| ·敞口的计算 | 第23-27页 |
| ·计算方法 | 第23-24页 |
| ·担保 | 第24-26页 |
| ·净额结算 | 第26-27页 |
| 第4章 监管当局的要求 | 第27-37页 |
| ·Basel Ⅲ | 第27-31页 |
| ·总体要求 | 第27-28页 |
| ·有关CVA资本计提 | 第28-31页 |
| ·错向风险 | 第31页 |
| ·国际会计准则 | 第31-37页 |
| ·准则制定的出发点 | 第31-32页 |
| ·CVA核算的基本要求 | 第32-34页 |
| ·补充合约的影响 | 第34-35页 |
| ·对非表现风险核算要求合理性的分析 | 第35-37页 |
| 第5章 统计检验 | 第37-56页 |
| ·信用评级的符号意义 | 第37页 |
| ·数据选择与模型设定 | 第37-41页 |
| ·主成份分析 | 第41-47页 |
| ·Logit分析 | 第47-56页 |
| 第6章 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60页 |
