| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·选题的目的及意义 | 第7页 |
| ·国内外研究概况 | 第7-10页 |
| ·国外研究综述 | 第7-9页 |
| ·国内研究综述 | 第9-10页 |
| ·基本思路与结构安排 | 第10-11页 |
| 第二章 VaR方法在证券市场风险管理中的运用 | 第11-21页 |
| ·VaR概述 | 第11-13页 |
| ·VaR产生的背景 | 第11页 |
| ·VaR的定义 | 第11-13页 |
| ·VaR计算思路 | 第13-15页 |
| ·参数VaR估计方法 | 第13-14页 |
| ·非参数VaR估计方法 | 第14页 |
| ·半参数VaR估计方法 | 第14-15页 |
| ·VaR的评价 | 第15-16页 |
| ·VaR在应用中的两大缺陷 | 第16-18页 |
| ·VaR不满足一致性公理 | 第16-17页 |
| ·VaR尾部损失测量的非充分性 | 第17-18页 |
| ·VaR的补充方法 | 第18-21页 |
| ·情景分析 | 第18-19页 |
| ·压力测试 | 第19页 |
| ·返回检验 | 第19-21页 |
| 第三章 CVaR及均值—CVaR模型概述 | 第21-30页 |
| ·CVaR的定义 | 第21页 |
| ·CVaR的计算 | 第21-23页 |
| ·连续型CVaR的计算 | 第22页 |
| ·离散型CVaR的计算 | 第22页 |
| ·CVaR的等价表达形式 | 第22-23页 |
| ·CVaR的参数选择 | 第23-25页 |
| ·置信度的选择 | 第23-24页 |
| ·持有期的选择 | 第24-25页 |
| ·CVaR的性质与应用 | 第25-28页 |
| ·CVaR的性质分析 | 第25-26页 |
| ·CVaR的应用 | 第26-28页 |
| ·CVaR和VaR的比较研究 | 第28-30页 |
| ·CVaR和VaR的共同点 | 第28页 |
| ·CVaR的优势 | 第28-30页 |
| 第四章 基于CVaR的投资组合优化模型及实证 | 第30-41页 |
| ·基于CVaR风险度量和VaR风险约束的贷款组合优化模型 | 第30-34页 |
| ·投资组合确定 | 第30页 |
| ·目标函数的确定 | 第30-32页 |
| ·基于VaR的组合风险控制 | 第32页 |
| ·模型的建立 | 第32-33页 |
| ·VaR约束的解释 | 第33-34页 |
| ·投资组合收益率合理区间的确定 | 第34页 |
| ·实证 | 第34-41页 |
| ·历史数据收集 | 第34-36页 |
| ·目标函数确定 | 第36页 |
| ·VaR约束条件的确定 | 第36-37页 |
| ·投资组合优化模型的建立 | 第37页 |
| ·模型求解及分析 | 第37-41页 |
| 第五章 结论与展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45页 |