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事件冲击下股指期货与股票市场波动性实证研究

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
1 绪论第8-15页
   ·论文的研究背景第8-9页
   ·相关研究综述第9-13页
     ·推出股指期货对股票现货的波动性影响第9-11页
     ·股指期货与股票现货的联动性第11-12页
     ·事件对股指期货和股票现货的波动性影响第12-13页
   ·研究概要第13-15页
     ·研究内容与方法第13页
     ·主要创新点第13-15页
2 相关理论方法第15-28页
   ·股指期货第15-21页
     ·股指期货的概述第15-18页
     ·股指期货的交易制度与规则第18-19页
     ·股指期货的功能与特点第19-21页
   ·研究方法及模型第21-28页
     ·事件研究法第21-22页
     ·ARCH 模型第22-23页
     ·GARCH 模型第23页
     ·多元 GARCH 模型第23-28页
3 股指期货与股票市场联动性的分析第28-35页
   ·市场联动性的机理分析第28页
   ·市场联动性的实证分析第28-35页
     ·研究对象及数据选取第28-29页
     ·描述统计分析及协整检验第29-31页
     ·建立模型第31-33页
     ·研究结果的分析第33-35页
4 事件冲击对股指期货与股票市场波动性的影响第35-56页
   ·光大事件对股指期货与股票市场波动性的影响第35-38页
   ·上海自贸区成立对股指期货与股票市场波动性的影响第38-41页
   ·日历效应对股指期货与股票市场波动性的影响第41-52页
   ·IPO 重启对股指期货与股票市场波动性的影响第52-56页
5 研究结论与对策建议第56-58页
   ·主要研究结论第56页
   ·对策建议第56-58页
参考文献第58-61页
致谢第61-62页
在学期间发表的学术论文及研究成果第62-63页

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