事件冲击下股指期货与股票市场波动性实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·论文的研究背景 | 第8-9页 |
| ·相关研究综述 | 第9-13页 |
| ·推出股指期货对股票现货的波动性影响 | 第9-11页 |
| ·股指期货与股票现货的联动性 | 第11-12页 |
| ·事件对股指期货和股票现货的波动性影响 | 第12-13页 |
| ·研究概要 | 第13-15页 |
| ·研究内容与方法 | 第13页 |
| ·主要创新点 | 第13-15页 |
| 2 相关理论方法 | 第15-28页 |
| ·股指期货 | 第15-21页 |
| ·股指期货的概述 | 第15-18页 |
| ·股指期货的交易制度与规则 | 第18-19页 |
| ·股指期货的功能与特点 | 第19-21页 |
| ·研究方法及模型 | 第21-28页 |
| ·事件研究法 | 第21-22页 |
| ·ARCH 模型 | 第22-23页 |
| ·GARCH 模型 | 第23页 |
| ·多元 GARCH 模型 | 第23-28页 |
| 3 股指期货与股票市场联动性的分析 | 第28-35页 |
| ·市场联动性的机理分析 | 第28页 |
| ·市场联动性的实证分析 | 第28-35页 |
| ·研究对象及数据选取 | 第28-29页 |
| ·描述统计分析及协整检验 | 第29-31页 |
| ·建立模型 | 第31-33页 |
| ·研究结果的分析 | 第33-35页 |
| 4 事件冲击对股指期货与股票市场波动性的影响 | 第35-56页 |
| ·光大事件对股指期货与股票市场波动性的影响 | 第35-38页 |
| ·上海自贸区成立对股指期货与股票市场波动性的影响 | 第38-41页 |
| ·日历效应对股指期货与股票市场波动性的影响 | 第41-52页 |
| ·IPO 重启对股指期货与股票市场波动性的影响 | 第52-56页 |
| 5 研究结论与对策建议 | 第56-58页 |
| ·主要研究结论 | 第56页 |
| ·对策建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第62-63页 |
