| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究内容、方法与框架 | 第9-11页 |
| ·研究内容 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·研究框架 | 第10-11页 |
| ·创新与发展之处 | 第11页 |
| ·论文结构安排 | 第11-13页 |
| 2 融资融券业务概述与适当性管理实践 | 第13-24页 |
| ·融资融券业务概述 | 第13-15页 |
| ·概念与特点 | 第13页 |
| ·特有风险 | 第13-14页 |
| ·风险防范措施 | 第14-15页 |
| ·融资融券业务投资者适当性管理与实践 | 第15-22页 |
| ·发达国家和地区相关实践经验 | 第15-18页 |
| ·国内相关实践与发展现状 | 第18-22页 |
| ·国内融资融券业务投资者适当性管理述评 | 第22-24页 |
| ·融资融券业务投资者适当性管理存在的问题 | 第22页 |
| ·融资融券业务投资者适当性管理现状特征 | 第22-23页 |
| ·融资融券业务投资者适当性管理发展趋势 | 第23-24页 |
| 3 融资融券投资者交易行为适当性计量研究 | 第24-40页 |
| ·变量选取与数据获得 | 第24页 |
| ·变量选取 | 第24页 |
| ·数据获得 | 第24页 |
| ·投资收益与交易行为关系的初步分析 | 第24-29页 |
| ·投资收益 | 第24-25页 |
| ·资金运用 | 第25-26页 |
| ·信用等级 | 第26-28页 |
| ·信用额度运用 | 第28-29页 |
| ·资产规模 | 第29页 |
| ·基于离散选择模型的计量研究 | 第29-33页 |
| ·离散选择模型基本原理 | 第29-30页 |
| ·实证研究 | 第30-32页 |
| ·主要结论 | 第32-33页 |
| ·基于分位数回归模型的计量研究 | 第33-40页 |
| ·分位数回归基本原理 | 第33-34页 |
| ·实证研究 | 第34-38页 |
| ·主要结论 | 第38-40页 |
| 4 融资融券业务投资者违约风险适当性研究 | 第40-46页 |
| ·融资融券投资者追缴保证金概率 | 第40-42页 |
| ·追缴保证金概率模型的建立 | 第40-41页 |
| ·追缴保证金概率模型的求解 | 第41-42页 |
| ·融资融券投资者违约概率 | 第42-43页 |
| ·违约概率取决的两个因素 | 第42页 |
| ·违约概率的数学表达 | 第42-43页 |
| ·融资融券投资者违约风险适当性的实证研究 | 第43-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 5 证券公司加强融资融券业务投资者适当性管理的举措建议 | 第46-48页 |
| ·统一证券市场中各项业务的投资者适当性规则 | 第46页 |
| ·遵循全面了解、持续评估、分级分类管理的原则 | 第46页 |
| ·更加注重投资者信用评级的动态调整过程 | 第46-47页 |
| ·采用追缴保证金概率和违约概率作为风险适当性管理工具 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第61-62页 |