| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-15页 |
| ·国际背景 | 第11-12页 |
| ·国内背景 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·研究内容及方法 | 第15-19页 |
| ·研究对象 | 第15-17页 |
| ·研究层次 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·结构安排及技术路线 | 第19-20页 |
| ·结构安排 | 第19-20页 |
| ·技术路线 | 第20页 |
| ·本章小结 | 第20-22页 |
| 2 现代资产配置理论和模型综述及简评 | 第22-40页 |
| ·现代资产配置理论的创立 | 第22-27页 |
| ·现代资产配置理论的发展和演变 | 第27-34页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM) | 第27-30页 |
| ·套利定价理论(Abritrage Price Theory) | 第30-31页 |
| ·下偏矩(Lower Partial Matrix)理论 | 第31-33页 |
| ·风险在险值(Value At Risk)理论 | 第33-34页 |
| ·期权定价理论 | 第34页 |
| ·资产配置理论的最新进展 | 第34-36页 |
| ·国内相关研究 | 第36-38页 |
| ·简评及结语 | 第38-40页 |
| 3 经济周期视角下的基金战略资产配置 | 第40-63页 |
| ·现代经济周期的识别和监测方法 | 第40-46页 |
| ·发达国家经济监测方法简介 | 第40-43页 |
| ·我国宏观经济周期监测和识别方法 | 第43-46页 |
| ·经济周期向资产配置的传导机制 | 第46-54页 |
| ·经济周期传导到股市周期的机制 | 第46-51页 |
| ·经济周期传导到债券市场周期的机制 | 第51-54页 |
| ·经济周期各个阶段的资产配置 | 第54-61页 |
| ·经典周期的资产配置方式 | 第57-60页 |
| ·非经典周期的资产配置方式 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-63页 |
| 4 基金的股票风格管理策略 | 第63-81页 |
| ·股票风格分类与管理框架 | 第63-70页 |
| ·风格分类 | 第63-65页 |
| ·风格成因和意义 | 第65-68页 |
| ·风格管理框架 | 第68-70页 |
| ·股票的静态风格管理策略 | 第70-73页 |
| ·价值股与成长股的实证比较 | 第70-72页 |
| ·大盘股与小盘股的实证比较 | 第72-73页 |
| ·股票的动态风格管理策略 | 第73-80页 |
| ·我国股市大小盘轮动现象的存在性检验 | 第73-77页 |
| ·大小盘风格转换的条件分析 | 第77-80页 |
| ·本章小结 | 第80-81页 |
| 5 基金的股票行业配置策略 | 第81-103页 |
| ·股票行业分类和行业组合分析 | 第81-88页 |
| ·行业分类标准 | 第82-83页 |
| ·行业组合实证分析 | 第83-88页 |
| ·股票行业轮动原因和分析框架 | 第88-94页 |
| ·行业轮动的原因 | 第90-92页 |
| ·行业轮动的分析框架 | 第92-94页 |
| ·基于经济周期的行业轮动策略构造 | 第94-99页 |
| ·动力来源、传动机制 | 第94-96页 |
| ·经济周期各阶段的股票行业配置次序 | 第96-99页 |
| ·基于货币周期的行业轮动策略构造 | 第99-102页 |
| ·货币周期划分标准的选择 | 第99-101页 |
| ·行业对流动性的敏感度测定 | 第101-102页 |
| ·行业轮动策略构造 | 第102页 |
| ·本章小结 | 第102-103页 |
| 6 基金的固定收益类证券资产配置策略 | 第103-125页 |
| ·固定收益类证券的种类和现状 | 第103-105页 |
| ·固定收益类证券的种类 | 第103-104页 |
| ·我国固定收益类证券的现状 | 第104-105页 |
| ·固定收益证券的收入来源和风险测度 | 第105-114页 |
| ·收入来源 | 第106页 |
| ·风险的定性分析 | 第106-108页 |
| ·利率风险的定量测度之一——久期(Duration) | 第108-111页 |
| ·利率风险的定量测度之二——凸性(Convexity) | 第111-112页 |
| ·债券组合的收益和风险测度 | 第112-114页 |
| ·消极型固定收益证券组合策略 | 第114-117页 |
| ·买入并持有策略 | 第114-115页 |
| ·指数化策略 | 第115页 |
| ·现金流匹配策略 | 第115-117页 |
| ·积极型和混合型固定收益证券组合策略 | 第117-124页 |
| ·积极型战略 | 第117-119页 |
| ·利率免疫策略 | 第119-124页 |
| ·本章小结 | 第124-125页 |
| 7 总结与创新 | 第125-128页 |
| ·结论 | 第125-126页 |
| ·创新点 | 第126-127页 |
| ·进一步研究和展望 | 第127-128页 |
| 参考文献 | 第128-135页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第135-136页 |
| 致谢 | 第136-137页 |
| 作者简介 | 第137-138页 |
