沪深300股指期货与300ETF套利的实证研究

摘要	第1-8页
Abstract	第8-10页
第1章 绪论	第10-14页
·选题背景和依据	第10页
·选题意义	第10-11页
·研究方法和写作思路	第11-12页
·文章的创新	第12-13页
·文章结构框图	第13-14页
第2章 相关概念与文献综述	第14-24页
·股指期货概述	第14-15页
·300ETF基金简介	第15-16页
·ETF基金	第15页
·ETF的特点	第15-16页
·沪深300ETF	第16页
·股指期货套利的理论和类型	第16-19页
·市场有限理性理论	第16-17页
·市场非有效理论	第17-18页
·套利的种类	第18-19页
·国内外相关文献综述	第19-24页
·国外研究状况	第19-21页
·国内研究状况	第21-23页
·本文研究情况	第23-24页
第3章 基于 ECM 模型的股指期货套利实证研究	第24-46页
·研究设计	第24页
·数据的来源和处理	第24页
·数据的直观分析	第24-29页
·协整模型的建立	第29-31页
·ECM模型的建立	第31-33页
·利用ECM模型进行实证研究	第33-40页
·利用ECM模型对日数据的实证研究	第34-36页
·利用ECM模型对5分钟数据的实证研究	第36-40页
·基于价差简单统计模型的套利	第40-44页
·基于价差简单统计套利分析日数据	第40-42页
·基于价差简单统计套利分析5分钟数据	第42-44页
·两种模型对比与适用性分析	第44-46页
第4章 结论与建议	第46-48页
·研究结论	第46页
·笔者建议	第46-48页
致谢	第48-49页
参考文献	第49-51页