我国上市公司信用风险实证分析--基于修正KMV模型
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-19页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状及评述 | 第12-15页 |
| ·主要创新点 | 第15-17页 |
| ·研究思路及整体框架 | 第17-19页 |
| 第2章 上市公司信用风险度量和管理 | 第19-24页 |
| ·上市公司信用风险介绍 | 第19-20页 |
| ·信用风险度量方法 | 第20-22页 |
| ·传统信用风险度量技术 | 第20-21页 |
| ·现代信用风险度量技术 | 第21-22页 |
| ·上市公司信用风险度量和管理的意义 | 第22-24页 |
| 第3章 KMV 模型及其修正 | 第24-37页 |
| ·KMV 模型概述 | 第24-26页 |
| ·KMV 模型的理论基础 | 第24-25页 |
| ·KMV 模型的应用评价 | 第25-26页 |
| ·传统 KMV 模型的计算 | 第26-29页 |
| ·关于传统 KMV 模型的疑问 | 第29-37页 |
| ·引入门限回归模型修正违约点处的设定 | 第30-31页 |
| ·门限回归模型基本原理 | 第31-33页 |
| ·修正技术在传统 KMV 模型中的实现 | 第33-37页 |
| 第4章 修正 KMV 模型实证研究 | 第37-48页 |
| ·研究样本的选取 | 第37-39页 |
| ·模型参数指标的设定 | 第39-43页 |
| ·门限回归模型在违约点处的构建 | 第43-45页 |
| ·修正模型与传统模型的效果比较 | 第45-48页 |
| 第5章 总结 | 第48-51页 |
| ·本文研究结论 | 第48-49页 |
| ·运用 KMV 模型度量信用风险的政策建议 | 第49-50页 |
| ·本文研究的局限性 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-60页 |
