统计套利理论及策略开发应用研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 绪论 | 第9-12页 |
·选题意义 | 第9-10页 |
·主要内容 | 第10-11页 |
·创新之处 | 第11-12页 |
2 统计套利概述 | 第12-21页 |
·统计套利的定义 | 第12-13页 |
·统计套利与无风险套利 | 第13-17页 |
·统计套利与无风险套利的区别 | 第13-14页 |
·统计套利机会检验 | 第14-16页 |
·统计套利与无风险套利的联系 | 第16-17页 |
·统计套利与有效市场检验 | 第17-20页 |
·有效市场的定义 | 第17-18页 |
·方差比检验 | 第18-19页 |
·动量反转效应检验 | 第19-20页 |
·统计套利模型概述 | 第20-21页 |
3 统计套利模型与实证(Ⅰ)——统计篇 | 第21-43页 |
·均值回复策略 | 第21页 |
·多因子模型 | 第21-23页 |
·协整套利 | 第23-38页 |
·协整理论 | 第23-26页 |
·GARCH模型 | 第26-27页 |
·O-U过程 | 第27-28页 |
·协整套利实证 | 第28-38页 |
·其他统计模型在套利中的应用 | 第38-43页 |
·Granger因果关系检验 | 第39-40页 |
·主成分分析 | 第40-43页 |
4 统计套利模型与实证(Ⅱ)——数据挖掘篇 | 第43-58页 |
·混沌时间序列预测概述 | 第43-47页 |
·相空间重构 | 第44-45页 |
·小波消噪 | 第45-47页 |
·SVM模型 | 第47-56页 |
·支持向量机概述 | 第48-50页 |
·SVM预测实证及统计套利策略构建 | 第50-56页 |
·数据挖掘套利策略展望 | 第56-58页 |
5 结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第63页 |