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统计套利理论及策略开发应用研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第9-12页
   ·选题意义第9-10页
   ·主要内容第10-11页
   ·创新之处第11-12页
2 统计套利概述第12-21页
   ·统计套利的定义第12-13页
   ·统计套利与无风险套利第13-17页
     ·统计套利与无风险套利的区别第13-14页
     ·统计套利机会检验第14-16页
     ·统计套利与无风险套利的联系第16-17页
   ·统计套利与有效市场检验第17-20页
     ·有效市场的定义第17-18页
     ·方差比检验第18-19页
     ·动量反转效应检验第19-20页
   ·统计套利模型概述第20-21页
3 统计套利模型与实证(Ⅰ)——统计篇第21-43页
   ·均值回复策略第21页
   ·多因子模型第21-23页
   ·协整套利第23-38页
     ·协整理论第23-26页
     ·GARCH模型第26-27页
     ·O-U过程第27-28页
     ·协整套利实证第28-38页
   ·其他统计模型在套利中的应用第38-43页
     ·Granger因果关系检验第39-40页
     ·主成分分析第40-43页
4 统计套利模型与实证(Ⅱ)——数据挖掘篇第43-58页
   ·混沌时间序列预测概述第43-47页
     ·相空间重构第44-45页
     ·小波消噪第45-47页
   ·SVM模型第47-56页
     ·支持向量机概述第48-50页
     ·SVM预测实证及统计套利策略构建第50-56页
   ·数据挖掘套利策略展望第56-58页
5 结论第58-59页
参考文献第59-62页
致谢第62-63页
学位论文评阅及答辩情况表第63页

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