| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-11页 |
| ·金融市场信息传播与分类 | 第8-9页 |
| ·金融市场信息传播的界定与本文研究范围 | 第9-11页 |
| 第2章 信息传播研究综述 | 第11-17页 |
| ·基于CHEAP-TALK框架的个体问信息发送与信息甄别行为建模 | 第11-13页 |
| ·考虑个体行为因素的扩展模型 | 第12页 |
| ·纯粹谣言模型 | 第12页 |
| ·“寡头垄断式”的多信息源模型 | 第12-13页 |
| ·信息扩散网络结构对资产定价的影响研究 | 第13-15页 |
| ·基于非确定信息网络结构的复杂演化金融系统资产定价研究 | 第13-14页 |
| ·基于特定复杂网络的复杂演化金融系统资产定价研究 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·研究的主要内容及思路 | 第16-17页 |
| 第3章 信息传播与资产定价实证研究 | 第17-29页 |
| ·信息传播数量和信息网络结构对资产价格的实证分析 | 第17-24页 |
| ·数据来源 | 第18-21页 |
| ·实证模型 | 第21-22页 |
| ·实证结果 | 第22-24页 |
| ·信息传播关键节点数量和及其所处网络结构对价格影响的实证分析 | 第24-29页 |
| ·数据来源 | 第24-25页 |
| ·实证模型 | 第25-26页 |
| ·实证结果 | 第26-29页 |
| 第4章 基于计算实验方法的信息传播行为和信息传播网络模型 | 第29-60页 |
| ·计算实验基本模型构建 | 第29-38页 |
| ·信息传播模型 | 第38-43页 |
| ·市场环境设置 | 第38页 |
| ·Agent决策方式 | 第38-39页 |
| ·Agent预测方式 | 第39页 |
| ·网络与信息设置 | 第39-41页 |
| ·Agent交互方式 | 第41-42页 |
| ·知情交易者的信息优势 | 第42-43页 |
| ·实验设计 | 第43-49页 |
| ·实验基本参数 | 第43-46页 |
| ·信息的星型网络传播与随机网络传播 | 第46-47页 |
| ·agent学习方式检验 | 第47-49页 |
| ·结果与分析 | 第49-58页 |
| ·模型均衡与市场财富分配 | 第49-52页 |
| ·信息网络结构影响 | 第52-57页 |
| ·学习方式的鲁棒性检验 | 第57-58页 |
| ·研究结论 | 第58-60页 |
| 第5章 研究结论与展望 | 第60-62页 |
| ·研究结论 | 第60页 |
| ·本文创新点阐述 | 第60-61页 |
| ·本文不足与未来研究展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 后记 | 第68页 |
