我国银行业顺周期性及其缓冲工具研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·国外文献综述 | 第9-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-13页 |
| ·研究方法和论文结构 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·论文结构 | 第14页 |
| ·论文的创新之处 | 第14-15页 |
| 第2章 巴塞尔协议Ⅲ下银行业的顺周期性 | 第15-21页 |
| ·顺周期性的概述 | 第15-16页 |
| ·商业银行顺周期性的机制分析 | 第16-21页 |
| ·资本监管的顺周期性 | 第16-18页 |
| ·计提贷款损失拨备导致顺周期性 | 第18-19页 |
| ·杠杆倍数的顺周期性 | 第19页 |
| ·公允价值会计准则的顺周期性 | 第19-21页 |
| 第3章 我国银行业顺周期性的实证分析 | 第21-26页 |
| ·样本区间和数据来源 | 第21-22页 |
| ·数据的平稳性和协整关系分析 | 第22-23页 |
| ·SVAR模型的构建以及动态响应 | 第23-26页 |
| 第4章 逆周期资本缓冲工具分析 | 第26-38页 |
| ·逆周期政策工具概述 | 第26-27页 |
| ·最佳资本充足率的一般均衡分析 | 第27-30页 |
| ·银行利润最大化行为 | 第27-28页 |
| ·借款人的贷款需求 | 第28-29页 |
| ·最优资本金要求 | 第29-30页 |
| ·建立动态资本充足率的资本缓冲工具 | 第30-33页 |
| ·选择最佳经济变量作为动态资本充足率的指示器 | 第30-32页 |
| ·利用指示器建立资本缓冲工具 | 第32-33页 |
| ·我国银行业的实证分析 | 第33-38页 |
| ·数据与模型 | 第33-34页 |
| ·我国银行业的测算结果 | 第34-38页 |
| 第5章 逆周期资本缓冲政策的实施 | 第38-42页 |
| ·实施逆周期资本缓冲的指导原则 | 第38-40页 |
| ·逆周期缓冲目标是保护银行 | 第38页 |
| ·“信贷/GDP”指标和其他指标结合使用 | 第38-39页 |
| ·关注“信贷/GDP”等指标的误导信息 | 第39页 |
| ·及时迅速的释放缓冲资本 | 第39-40页 |
| ·资本缓冲和其他宏观审慎工具联合使用 | 第40页 |
| ·我国实施逆周期资本缓冲的政策建议 | 第40-42页 |
| ·基于信贷/GDP指标完善逆周期工具 | 第41页 |
| ·重点关注金融系统信贷总量 | 第41页 |
| ·建立透明迅速的信息交流渠道 | 第41-42页 |
| 附录 | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 后记 | 第48页 |
