| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 引言 | 第10-11页 |
| 1 程序化交易简介 | 第11-15页 |
| ·程序化交易的概念 | 第11页 |
| ·程序化交易的特点 | 第11页 |
| ·程式化交易与传统交易的对比 | 第11-15页 |
| ·程序化交易的优势 | 第11-12页 |
| ·程式化交易清晰简捷 | 第12页 |
| ·程序化交易的思维方式 | 第12-13页 |
| ·程序化交易能够不断改进 | 第13-14页 |
| ·程序化交易能够有效控制风险 | 第14-15页 |
| 2 发掘自身优势充分把握市场 | 第15-16页 |
| 3 交易模型介绍 | 第16-19页 |
| ·技术分析类模型 | 第17-18页 |
| ·统计类模型 | 第18页 |
| ·创新类模型 | 第18-19页 |
| 4 如何建立完善的程序化交易系统 | 第19-20页 |
| ·选定投资商品 | 第19页 |
| ·策略开发及测试 | 第19页 |
| ·运行策略 | 第19页 |
| ·组成系统 | 第19页 |
| ·监测和反馈 | 第19-20页 |
| 5 交易开拓者交易软件及重要参数简介 | 第20-22页 |
| ·交易开拓者（TRADEBLAZER）交易软件 | 第20页 |
| ·TB交易软件中重要资金管理参数头寸的计算 | 第20-22页 |
| 6 技术指标的构建及其应用 | 第22-46页 |
| ·交易策略原理 | 第22-24页 |
| ·真实振幅值 | 第22页 |
| ·信息熵简介 | 第22-24页 |
| ·信息熵技术指标 | 第24页 |
| ·指标模型的建立过程 | 第24-27页 |
| ·实证分析 | 第27-29页 |
| ·应用结论 | 第29页 |
| ·股票600366宁波运生的实证分析 | 第29-30页 |
| ·短线交易信息熵指标的应用 | 第30-32页 |
| ·具体实现程序 | 第32-37页 |
| ·信息熵综合指标股指期货程序化交易模拟回测实证分析 | 第37-46页 |
| ·模型综合分析 | 第37页 |
| ·信号分析 | 第37-38页 |
| ·年度总结 | 第38-39页 |
| ·TB优化报告表分析 | 第39-42页 |
| ·图表分析 | 第42-43页 |
| ·数据报告分析 | 第43-46页 |
| 7 程序化交易应用的领域 | 第46-47页 |
| 8 程序化交易在国内的发展趋势 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-49页 |
| 附录A 计算分析收益与正态分布的Matlab程序 | 第49页 |
| 附录B 计算信息熵的Matlab程序 | 第49-58页 |
| 附录C 统计周内每个交易日模型盈利情况的Matlab程序 | 第58-59页 |
| 附录D 多头入场出场时间价格及收益 | 第59-62页 |
| 附录E 空头入场出场时间价格及收益 | 第62-68页 |
| 在校研究成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |