| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-16页 |
| ·VaR 的文献综述 | 第11-14页 |
| ·已实现波动率的文献综述 | 第14-16页 |
| ·研究主要内容、结构安排和创新点 | 第16-18页 |
| ·研究主要内容 | 第16页 |
| ·结构安排 | 第16-17页 |
| ·本文的创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 相关理论介绍 | 第18-38页 |
| ·VaR 理论 | 第18-25页 |
| ·VaR 的定义 | 第18页 |
| ·VaR 估计 | 第18-24页 |
| ·条件VaR 的定义 | 第24-25页 |
| ·Copula 理论 | 第25-32页 |
| ·Copula 的定义及Sklar 定理 | 第25-26页 |
| ·两类常见的Copula 函数族 | 第26-28页 |
| ·Copula 与相依结构 | 第28-30页 |
| ·Archimedean Copula 函数参数估计 | 第30-32页 |
| ·已实现波动率理论 | 第32-38页 |
| ·已实现波动的理论背景 | 第32-37页 |
| ·测量误差与微观结构误差 | 第37-38页 |
| 第三章 基于已实现波动率的条件 VaR 估计 | 第38-48页 |
| ·已实现波动率的最优取样频率选取 | 第38-44页 |
| ·降低测量误差和微观结构误差的思路 | 第39-41页 |
| ·取样频率理论思路介绍 | 第41-44页 |
| ·Copula 函数的构建 | 第44-46页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第44-45页 |
| ·Copula 函数的拟合 | 第45-46页 |
| ·条件VaR 的估计 | 第46-48页 |
| 第四章 我国股票市场的实证研究 | 第48-54页 |
| ·数据说明及已实现波动率最优时间间隔选取 | 第48页 |
| ·已实现波动率的描述性统计特征 | 第48-50页 |
| ·Copula 函数的选取及其参数估计 | 第50-51页 |
| ·已实现波动率条件下条件VaR 估计 | 第51-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| 结论与展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63-64页 |
| 综述 | 第64-75页 |
| 参考文献 | 第69-75页 |
| 中文摘要 | 第75-77页 |
| ABSTRACT | 第77-80页 |