| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·VaR 理论研究综述 | 第10-14页 |
| ·VaR 理论应用于金融领域的研究综述 | 第14-16页 |
| ·本文研究思路、结构安排及创新 | 第16-18页 |
| 第二章 我国开放式基金风险研究和 VaR 理论 | 第18-32页 |
| ·我国开放式基金概述及其发展历程 | 第18-22页 |
| ·开放式基金的概述 | 第18-20页 |
| ·我国开放式基金的发展历程及现状 | 第20-22页 |
| ·我国开放式基金的风险研究 | 第22-24页 |
| ·我国开放式基金的风险分析及种类 | 第22-23页 |
| ·市场风险是我国开放式基金面临的主要风险 | 第23-24页 |
| ·我国开放式基金风险度量的VaR 理论 | 第24-32页 |
| ·VaR 的定义及其主要计算方法 | 第24-28页 |
| ·VaR 方法的准确性检验 | 第28-29页 |
| ·VaR 的分解工具 | 第29-32页 |
| 第三章 我国开放式基金市场风险的实证研究 | 第32-50页 |
| ·基于VaR 理论的GARCH 类模型 | 第32-36页 |
| ·GARCH 模型 | 第32-34页 |
| ·GARCH-M 模型 | 第34页 |
| ·非对称GARCH 模型 | 第34-36页 |
| ·样本基金选取及其数据处理 | 第36-37页 |
| ·数据的统计描述和假设检验 | 第37-41页 |
| ·样本数据的统计特征 | 第37页 |
| ·假设检验 | 第37-41页 |
| ·样本基金市场风险的实证研究 | 第41-47页 |
| ·GARCH 类模型的选择 | 第41-44页 |
| ·不同分布下VaR 风险值的实证计算及分析 | 第44-47页 |
| ·实证研究的准确性检验 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第四章 基金华安宏利投资组合风险分解的实证研究 | 第50-59页 |
| ·基金华安宏利投资组合的构成 | 第50-51页 |
| ·样本数据分析 | 第51-53页 |
| ·华安宏利的边际 VaR、成分 VaR 及增量 VaR 的实证研究 | 第53-57页 |
| ·华安宏利及其所包含股票的 VaR 的实证分析 | 第53-54页 |
| ·华安宏利投资组合 VaR 分解的实证分析 | 第54-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第五章 启示与对策 | 第59-61页 |
| ·本文研究启示 | 第59页 |
| ·建议 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第68-69页 |
| 综述 | 第69-80页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 详细摘要 | 第80-88页 |