| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·股指期货定价领域研究现状 | 第9-12页 |
| ·股指期货定价理论与实证研究 | 第9-10页 |
| ·股指期现套利与套期保值研究 | 第10-11页 |
| ·股指期货价格与其影响因素关系研究 | 第11页 |
| ·股指期货市场与股票现货市场之间关系研究 | 第11-12页 |
| ·本文的研究目的与内容 | 第12-14页 |
| 2 股票指数期货 | 第14-25页 |
| ·股票指数期货的产生与发展 | 第14-15页 |
| ·股指期货的特点与功能 | 第15-16页 |
| ·股指期货的特点 | 第15页 |
| ·股指期货的功能 | 第15-16页 |
| ·股指期货定价模型概述 | 第16-25页 |
| ·持有成本模型 | 第16-17页 |
| ·考虑融资、融券条件下的无套利区间定价模型 | 第17-21页 |
| ·不完全市场股指期货定价模型 | 第21-23页 |
| ·各个定价模型的比较 | 第23-25页 |
| 3 股指期货与现货关系的实证研究 | 第25-45页 |
| ·沪深300股指期货与指数现货关系的实证检验 | 第25-45页 |
| ·数据选取及实证方法 | 第25页 |
| ·数据统计描述 | 第25-29页 |
| ·单位根检验 | 第29-31页 |
| ·运用EG两步法进行协整检验 | 第31-37页 |
| ·建立误差修正模型来确定变量间因果关系 | 第37-43页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第43页 |
| ·结论 | 第43-45页 |
| 4 股指期货定价的实证分析 | 第45-57页 |
| ·股指期货定价模型对沪深300股指期货合约的实证研究 | 第45-49页 |
| ·数据的选取说明 | 第45-47页 |
| ·完备市场条件下持有成本模型的实证分析 | 第47页 |
| ·无套利区间定价模型的实证分析 | 第47-48页 |
| ·随机定价模型的实证分析 | 第48-49页 |
| ·股指期货价格偏离现象的实证研究 | 第49-57页 |
| ·股指期货价格偏离现象的影响因素 | 第49-50页 |
| ·股指期货价格偏离现象的实证分析 | 第50-57页 |
| 5 研究结论与建议 | 第57-60页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |