| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| ·写作背景 | 第6页 |
| ·研究意义 | 第6-7页 |
| ·国内外文献综述 | 第7-9页 |
| ·国外研究现状 | 第7-9页 |
| ·国内研究现状 | 第9页 |
| ·本文的主要工作 | 第9-11页 |
| 第二章 条件异方差模型 | 第11-15页 |
| ·波动率及其特征 | 第11页 |
| ·ARCH模型 | 第11-12页 |
| ·GARCH模型 | 第12-13页 |
| ·ARCH模型和GARCH模型的优缺点 | 第13-15页 |
| ·ARCH模型的优缺点 | 第13页 |
| ·GARCH模型的优缺点 | 第13-15页 |
| 第三章 GARCH模型的改进 | 第15-21页 |
| ·GARCH模型的变体 | 第15-17页 |
| ·虚变量的定义 | 第17-18页 |
| ·虚变量的设置 | 第18页 |
| ·虚变量模型 | 第18-19页 |
| ·股市收益的虚变量GARCH模型 | 第19-21页 |
| 第四章 实例应用与分析 | 第21-36页 |
| ·数据分析 | 第21-23页 |
| ·拟合GARCH(1,1)模型 | 第23-25页 |
| ·模型形式 | 第23页 |
| ·模型分析 | 第23-25页 |
| ·股市收益对于历史信息的非对称性分析 | 第25-27页 |
| ·股市收益关于新息方向的TAR—GARCH分析 | 第26-27页 |
| ·结果分析 | 第27页 |
| ·股市波动关于收益自相关性的TAR—GARCH分析 | 第27-29页 |
| ·关于收益自相关性TAR—GARCH模型 | 第27-29页 |
| ·结果分析 | 第29页 |
| ·虚变量GARCH模型 | 第29-33页 |
| ·模型分析 | 第31-33页 |
| ·股票波动率每日的变化 | 第33-36页 |
| 第五章 非对称GARCH模型模拟股市收益 | 第36-41页 |
| ·拟合GJR模型 | 第36-38页 |
| ·模型形式 | 第36页 |
| ·模型分析 | 第36-38页 |
| ·拟合EGARCH模型 | 第38-40页 |
| ·模型形式 | 第38页 |
| ·模型分析 | 第38-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 第六章 结论 | 第41-43页 |
| ·TAR-GARCH模型总结 | 第41页 |
| ·虚变量GARCH模型总结 | 第41页 |
| ·非对称GARCH模型总结 | 第41-42页 |
| ·模型对比 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-49页 |
| 作者简介 | 第49页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第49-50页 |