| 第1章 绪论 | 第1-25页 |
| 1．1 中国证券市场概述 | 第13-15页 |
| 1．2 中国证券市场存在的问题 | 第15-18页 |
| 1．3 证券市场问题的国内外研究现状 | 第18-22页 |
| 1．4 本文的研究思路和内容结构 | 第22-25页 |
| 第2章 上市公司与投资人博弈分析 | 第25-60页 |
| 2．1 引言 | 第25页 |
| 2．2 一级市场股票发行定价博弈分析 | 第25-32页 |
| 2．2．1 新股发行抑价现象研究状况 | 第25-26页 |
| 2．2．2 核准制下新股定价思路 | 第26-27页 |
| 2．2．3 新股发行博弈定价模型 | 第27页 |
| 2．2．4 模型求解 | 第27-30页 |
| 2．2．5 几点启示 | 第30-31页 |
| 2．2．6 模型应用配套方法 | 第31-32页 |
| 2．3 上市公司最优资本结构博弈研究 | 第32-39页 |
| 2．3．1 罗斯债权信号传递模型 | 第32-34页 |
| 2．3．2 有股本投入时债权的市场价值 | 第34页 |
| 2．3．3 股权资本的市场价值 | 第34-36页 |
| 2．3．4 公司最优资本结构 | 第36-37页 |
| 2．3．5 向最优资本结构优化的条件 | 第37-38页 |
| 2．3．6 本节小结 | 第38-39页 |
| 2．4 上市公司融资困境的博弈论研究 | 第39-49页 |
| 2．4．1 重复博弈 | 第40-41页 |
| 2．4．2 公司融资困境 | 第41-43页 |
| 2．4．3 走出“融资困境”的方法之一——法律保护 | 第43-44页 |
| 2．4．4 走出“融资困境”的方法之二——无限重复博弈 | 第44-47页 |
| 2．4．5 有限重复博弈合作解的不完全信息解释 | 第47-49页 |
| 2．5 上市公司“壳”资源及其交易价格模型 | 第49-55页 |
| 2．5．1 “壳”公司的特殊成因 | 第49-50页 |
| 2．5．2 “壳”资源的形成 | 第50-51页 |
| 2．5．3 “壳”公司价值和“壳”资源价值模型 | 第51-52页 |
| 2．5．4 “壳”资源交易的博弈定价模型 | 第52-54页 |
| 2．5．5 结论及启示 | 第54-55页 |
| 2．6 上市公司增发新股的股权信号博弈 | 第55-60页 |
| 2．6．1 博弈建模 | 第55-56页 |
| 2．6．2 模型求解 | 第56-58页 |
| 2．6．3 有关数据的调整 | 第58-60页 |
| 第3章 机构投资者与中小投资者博弈分析 | 第60-74页 |
| 3．1 引言 | 第60-61页 |
| 3．1．1 我国证券市场投资者结构特征 | 第60页 |
| 3．1．2 目前投资者结构的负面影响 | 第60-61页 |
| 3．1．3 本章的一些假设 | 第61页 |
| 3．2 机构投资者与个人投资者的博弈分析 | 第61-70页 |
| 3．2．1 单阶段静态博弈分析 | 第61-63页 |
| 3．2．2 多阶段不完全信息动态博弈分析 | 第63-70页 |
| 3．3 证券市场上从众现象的理论与启示 | 第70-74页 |
| 3．3．1 从众行为的含义及模型分析 | 第70-72页 |
| 3．3．2 从众行为的启示及几点治理对策 | 第72-74页 |
| 第4章 证券市场监管及监管政策的博弈分析 | 第74-108页 |
| 4．1 证券市场的监管体制 | 第74-76页 |
| 4．1．1 证券市场监管的基本模式 | 第74-75页 |
| 4．1．2 我国证券市场监管体制的演变 | 第75-76页 |
| 4．2 监管政策分析的博弈特征 | 第76-80页 |
| 4．2．1 监管政策分析概述 | 第76-78页 |
| 4．2．2 监管政策分析博弈要素及特征 | 第78-79页 |
| 4．2．3 博弈论在监管政策分析中的地位 | 第79-80页 |
| 4．3 监管政策的缺口模型及经济后果分析 | 第80-92页 |
| 4．3．1 问题的提出 | 第80-82页 |
| 4．3．2 主要假设与缺口模型 | 第82-85页 |
| 4．3．3 几个重要的均衡点 | 第85-87页 |
| 4．3．4 混同均衡与信息成本增大 | 第87-88页 |
| 4．3．5 缺口模型的实证支持 | 第88-90页 |
| 4．3．6 结论与启示 | 第90-92页 |
| 4．4 监管政策的时间不一致性 | 第92-96页 |
| 4．4．1 基础模型 | 第92-94页 |
| 4．4．2 监管政策不一致性举例 | 第94-96页 |
| 4．4．3 一点启示 | 第96页 |
| 4．5 违规行为监管的静态博弈分析 | 第96-101页 |
| 4．5．1 博弈模型的表述 | 第97-98页 |
| 4．5．2 模型求解 | 第98-99页 |
| 4．5．3 模型解的政策含义 | 第99-101页 |
| 4．6 证券违规监管的动态博弈分析 | 第101-108页 |
| 4．6．1 模型假设 | 第102页 |
| 4．6．2 建模与求解 | 第102-105页 |
| 4．6．3 博弈解的政策含义 | 第105-108页 |
| 第5章 监管政策博弈分析的应用 | 第108-122页 |
| 5．1 监管政策的目标选择 | 第108-110页 |
| 5．2 从博弈均衡看监管思路的调整 | 第110-114页 |
| 5．3 信息不对称与市场监管策略 | 第114-118页 |
| 5．3．1 信息不对称的原因 | 第114-115页 |
| 5．3．2 信息不对称条件下证券市场各参与方的博弈状况 | 第115-116页 |
| 5．3．3 削减信息不对称的策略选择 | 第116-118页 |
| 5．4 加入WTO与我国证券市场发展对策 | 第118-122页 |
| 结论 | 第122-126页 |
| 致谢 | 第126-127页 |
| 参考文献 | 第127-136页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及科研成果 | 第136-137页 |
