| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-12页 |
| ·相关文献综述 | 第12-17页 |
| ·研究框架与内容 | 第17-19页 |
| 第2章 公司债券定价理论与利率期限结构模型 | 第19-31页 |
| ·债券定价的基本原理 | 第19-20页 |
| ·公司债券的信用风险 | 第20-25页 |
| ·公司债券风险的度量 | 第25-27页 |
| ·利率期限结构模型 | 第27-31页 |
| 第3章 引入信用风险的公司债券定价模型的构建 | 第31-48页 |
| ·信用风险和利率风险的关系 | 第31-33页 |
| ·信用风险定价模型研究 | 第33-41页 |
| ·改进型简约模型的构建 | 第41-48页 |
| 第4章 公司债券定价实证研究 | 第48-61页 |
| ·研究对象分析 | 第48-52页 |
| ·研究基础与研究方法的设计 | 第52-55页 |
| ·数据来源及说明 | 第55-58页 |
| ·参数估计结果及分析 | 第58-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第67-68页 |
| 附录B (Gauss 程序) | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70页 |