| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-12页 |
| 第一章 外汇风险暴露的理论及实证综述 | 第12-33页 |
| 第一节 外汇风险暴露的理论综述 | 第12-18页 |
| 一、外汇风险暴露研究的起源与发展 | 第12-13页 |
| 二、外汇风险暴露的传统定义和分类 | 第13-16页 |
| 三、外汇风险暴露定义的发展及特征 | 第16-18页 |
| 第二节 外汇风险暴露研究方法的理论综述 | 第18-23页 |
| 一、Adler-Dumas模型的提出 | 第18-19页 |
| 二、Adler-Dumas模型的改进 | 第19-22页 |
| 三、数据处理中不同单位时间收益轴对风险暴露测量值的影响 | 第22-23页 |
| 第三节 外汇风险暴露影响因素 | 第23-25页 |
| 第四节 现有的对外汇风险暴露的实证研究成果 | 第25-31页 |
| 一、对是否存在外汇风险暴露的实证研究 | 第25-27页 |
| 二、考虑时滞对外汇风险暴露影响的实证研究 | 第27-28页 |
| 三、使用不同汇率进行的外汇风险暴露的实证研究 | 第28页 |
| 四、不同单位时间收益轴对外汇风险暴露测量影响的实证研究 | 第28-29页 |
| 五、对美国以外的国家外汇风险暴露的实证研究 | 第29页 |
| 六、对单个公司外汇风险暴露的实证研究 | 第29-30页 |
| 七、对钉住汇率制和浮动汇率制对企业外汇风险暴露影响的比较研究 | 第30-31页 |
| 八、对以上实证研究结果的总结 | 第31页 |
| 第五节 小结 | 第31-33页 |
| 第二章 我国企业外汇风险暴露的实证研究 | 第33-51页 |
| 第一节 外汇风险暴露研究的模型选择与数据来源处理 | 第33-35页 |
| 第二节 对五种外币的相关性的显著性检验 | 第35-37页 |
| 一、在半年时间轴上的检验 | 第35页 |
| 二、在季度时间轴上的相关性检验 | 第35-36页 |
| 三、在月度时间轴上的相关性检验 | 第36页 |
| 四、在周时间轴上的相关性检验 | 第36-37页 |
| 第三节 对我国证券市场系统性外汇风险暴露的研究 | 第37-39页 |
| 第四节 对我国各行业进行总体上的实证研究 | 第39-40页 |
| 第五节 对应不同单位时间轴的企业外汇风险暴露研究 | 第40-41页 |
| 第六节 确定汇率波动与股票收益率的真相关性 | 第41-42页 |
| 第七节 对时滞对外汇风险暴露影响的实证研究 | 第42-45页 |
| 一、对行业外汇风险暴露的时滞问题检验 | 第42-43页 |
| 二、对企业外汇风险暴露的时滞问题检验 | 第43-45页 |
| 第八节 在各时间段的子样本区间内进行实证研究 | 第45-47页 |
| 第九节 人民币升值对国内企业的影响的简单个例分析 | 第47-51页 |
| 一、人民币升值对国内企业影响的理论分析 | 第47-48页 |
| 二、考虑升值情况对我国公司价值影响的简单个例分析 | 第48-51页 |
| 第三章 结论与建议 | 第51-61页 |
| 第一节 结论 | 第51-53页 |
| 第二节 对于我国企业外汇风险暴露管理的建议 | 第53-61页 |
| 一、对于会计风险暴露的管理建议 | 第53-54页 |
| 二、对于交易风险暴露的管理建议 | 第54-58页 |
| 三、对于经济风险暴露的管理建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 后记 | 第65页 |
