| 前言 | 第1-14页 |
| 第一章 程序化交易概述 | 第14-28页 |
| 第一节 程序化交易的概念与发展 | 第14-20页 |
| 一、金融创新与程序化交易 | 第14-16页 |
| 二、程序化交易基本原理 | 第16-17页 |
| 三、程序化交易发展历史 | 第17-20页 |
| 第二节 程序化交易的交易策略 | 第20-24页 |
| 一、久期平均 | 第21-22页 |
| 二、组合保险 | 第22页 |
| 三、指数套利 | 第22-24页 |
| 四、数量化交易策略 | 第24页 |
| 第三节 对程序化交易的争论与限制 | 第24-28页 |
| 一、有关程序化交易的争论 | 第24-25页 |
| 二、有关程序化交易的限制规定 | 第25-28页 |
| 第二章 开发我国证券市场程序化交易的必要性 | 第28-40页 |
| 第一节 程序化交易在我国的发展现状 | 第28-30页 |
| 一、我国证券交易方式的演变 | 第28-29页 |
| 二、我国仅有的程序化交易“组合宝” | 第29-30页 |
| 第二节 组合管理需要开发程序化交易 | 第30-34页 |
| 二、减少非系统性风险与提高投资收益 | 第30-33页 |
| 二、程序化交易对组合管理的支持 | 第33-34页 |
| 第三节 ETFs 需要开发程序化交易 | 第34-40页 |
| 一、ETFs 产生与运作模式 | 第34-37页 |
| 二、程序化交易保证ETFs 的顺利发展 | 第37-40页 |
| 第三章 适合我国证券市场条件程序化交易模式的选择 | 第40-55页 |
| 第一节 开发适合我国证券市场的程序化交易 | 第40-44页 |
| 一、我国证券市场的发展是促使程序化交易诞生的内在动力 | 第40-41页 |
| 二、开发我国证券市场程序化交易的特殊性 | 第41-44页 |
| 第二节 我国证券市场程序化交易模式的构建 | 第44-55页 |
| 一、相关概念 | 第44-47页 |
| 二、分配模型 | 第47-50页 |
| 三、定价模型 | 第50-51页 |
| 四、最优解确定问题 | 第51-53页 |
| 五、本模式的未尽事宜 | 第53-55页 |
| 第四章 对我国证券市场发展程序化交易的思考 | 第55-62页 |
| 第一节 我国证券市场发展程序化交易基本条件 | 第55-58页 |
| 一、市场环境 | 第55-57页 |
| 二、技术层面 | 第57-58页 |
| 第二节 程序化交易配套措施 | 第58-62页 |
| 一、程序化交易主体资格 | 第58-60页 |
| 二、程序化交易业务范围和性质 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |