| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 前言 | 第11-18页 |
| ·研究背景、对象及意义 | 第11-15页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究对象和研究意义 | 第13-15页 |
| ·研究思路与论文结构 | 第15-16页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·论文结构 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·主要不足之处 | 第17-18页 |
| 2. 相关研究综述 | 第18-22页 |
| ·国外学者对结构型产品的相关研究 | 第18-20页 |
| ·国内学者对结构型产品的相关研究 | 第20-22页 |
| 3. 股票结构型产品相关理论 | 第22-34页 |
| ·股票结构型产品定义和类型 | 第22-29页 |
| ·股票结构型产品定义 | 第22-23页 |
| ·股票结构型产品的分类 | 第23-29页 |
| ·股票结构型产品的特点和功能 | 第29-31页 |
| ·股票结构型产品的特点 | 第29-30页 |
| ·股票结构型产品的功能 | 第30-31页 |
| ·股票结构型产品风险 | 第31-34页 |
| ·本金风险 | 第32页 |
| ·市场风险 | 第32页 |
| ·流动性风险 | 第32页 |
| ·法律风险 | 第32-33页 |
| ·其他风险 | 第33-34页 |
| 4. 股票结构型产品收益特征和定价 | 第34-44页 |
| ·股票结构型产品的收益特征 | 第34-37页 |
| ·产品收益构成特性 | 第34-35页 |
| ·产品收益设计特点 | 第35-37页 |
| ·基于产品收益的模型定价 | 第37-41页 |
| ·固定收益部分模型定价 | 第37-38页 |
| ·期权部分的模型定价 | 第38-41页 |
| ·基于产品收益的模拟定价 | 第41-44页 |
| ·二叉树方法 | 第41-42页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法 | 第42-43页 |
| ·模拟定价方法优劣点比较 | 第43-44页 |
| 5. 同升系列产品实证研究分析 | 第44-56页 |
| ·实证方法选择 | 第44-46页 |
| ·实证步骤 | 第44-45页 |
| ·波动率和无风险利率的选择 | 第45-46页 |
| ·产品的实证 | 第46-53页 |
| ·区间触发型一同升二十一号 | 第46-48页 |
| ·区间累积型一同升十七号 | 第48-50页 |
| ·多观察期平均型一同升八号股票结构型产品 | 第50-52页 |
| ·其他产品收益分解和实证结果 | 第52-53页 |
| ·实证结论和相关建议 | 第53-56页 |
| ·实证结论 | 第53-54页 |
| ·相关建议 | 第54-56页 |
| 6. 结语 | 第56-57页 |
| 附录1 同升十一号、十三号和十八号收益计算规则对比表 | 第57-58页 |
| 附录2 同升二十一号MATLAB程序 | 第58-59页 |
| 附录3 同升十七号MATLAB程序 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |