| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-17页 |
| ·论文研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·本文的研究的方法和创新之处 | 第11-13页 |
| ·本论文研究方法 | 第11-13页 |
| ·论文主要创新点 | 第13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-17页 |
| ·国外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-17页 |
| 2. 信用风险含义及其产生原因 | 第17-24页 |
| ·信用风险的定义及基本特征 | 第17-21页 |
| ·信用风险概念及涵义 | 第17-19页 |
| ·信用风险的基本特征 | 第19-21页 |
| ·信用风险产生的原因分析 | 第21-24页 |
| ·信用活动中的不确定性 | 第21页 |
| ·信息不对称 | 第21-24页 |
| 3. 商业银行风险管理的理论基础 | 第24-41页 |
| ·银行风险管理的VAR方法体系 | 第24-31页 |
| ·VaR的定义及基本原理 | 第24-28页 |
| ·市场风险的VaR度量 | 第28-31页 |
| ·信用风险度量模型 | 第31-37页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第31-32页 |
| ·KMV模型 | 第32-34页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第34-37页 |
| ·信用风险模型的特征和比较分析 | 第37-39页 |
| ·信用风险模型的主要特征 | 第37页 |
| ·信用风险模型比较 | 第37-39页 |
| ·VAR方法的缺陷及改进 | 第39-41页 |
| ·VaR方法的缺陷 | 第39页 |
| ·VaR方法的改进 | 第39-41页 |
| 4. 国内商业银行信用风险实证分析 | 第41-60页 |
| ·我国商业银行信用风险现状 | 第41-43页 |
| ·我国商业银行信用风险量化的方法 | 第43-45页 |
| ·CREDIT METRICS模型在我国商业银行风险量化的可行性分析 | 第45-46页 |
| ·CREDIT METRICS模型的信用风险量化分析 | 第46-54页 |
| ·单笔贷款的信用风险度量 | 第47-52页 |
| ·贷款组合信用风险情况的计算 | 第52-54页 |
| ·改造的CREDIT METRICS模型 | 第54-60页 |
| 5. 研究结论与政策建议 | 第60-63页 |
| ·研究结论 | 第60-61页 |
| ·政策建议 | 第61-63页 |
| ·监管当局应建立基于VaR的监管框架 | 第61-62页 |
| ·构建VaR应用的基础环境——数据库和信息化建设 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68页 |