基于简单套利模型的我国可转换债券市场研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义及研究方法 | 第10-11页 |
| ·主要内容及章节结构 | 第11-12页 |
| ·主要创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 国内外可转换债估值及研究方法文献综述 | 第13-21页 |
| ·国内外可转换债估值文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外可转换债券估值分析 | 第13-15页 |
| ·国内可转换债券估值分析 | 第15-17页 |
| ·关于几种实证方法的文献综述 | 第17-21页 |
| ·可转换债券定价理论的文献综述 | 第17-18页 |
| ·均值方差分析的文献综述 | 第18-19页 |
| ·关于随机占优的文献综述 | 第19-20页 |
| ·关于树图定价法文献综述 | 第20页 |
| ·套利定价理论(APT)的文献综述 | 第20-21页 |
| 第3章 国内外可转换债券市场情况及对比分析 | 第21-35页 |
| ·国际可转换债券市场回顾 | 第21-24页 |
| ·国际可转换债券的发展历程 | 第21-22页 |
| ·国际可转换债券市场简介 | 第22-24页 |
| ·国内可转换债券市场的回顾 | 第24-30页 |
| ·国内可转换债的发展历程 | 第24-28页 |
| ·国内可转换债券市场简介 | 第28-30页 |
| ·国内外可转换债券市场的比较分析 | 第30-35页 |
| ·国内可转换债券市场与国外的差距 | 第30-33页 |
| ·完善和发展我国可转换债券市场的必要性 | 第33-35页 |
| 第4章 我国可转换债券市场套利分析 | 第35-45页 |
| ·我国发展可转换债券市场的现实意义 | 第35-36页 |
| ·在微观层次上发展可转换债券的现实意义 | 第35页 |
| ·在宏观层次上发展可转换债券的现实意义 | 第35-36页 |
| ·可转换债券市场套利机会的存在性分析 | 第36-37页 |
| ·我国可转换债券市场套利分析 | 第37-45页 |
| ·简单套利模型 | 第37-40页 |
| ·实证分析 | 第40-42页 |
| ·可转换债券流动性分析 | 第42-44页 |
| ·分析结论 | 第44-45页 |
| 第5章 关于发展完善我国可转换债券市场的建议 | 第45-50页 |
| ·改革核准方式、增加可转换债券投资品种 | 第45-46页 |
| ·扩大市场规模、增加交易量 | 第46-49页 |
| ·在适当的时机考虑发展柜台交易模式 | 第49-50页 |
| 结束语 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士期间所发表的学术论文 | 第64-65页 |
| 个人简历 | 第65页 |
