| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 第二章 投资组合模型及VaR理论 | 第10-24页 |
| ·投资组合的收益和风险 | 第11-14页 |
| ·投资组合的收益 | 第11-12页 |
| ·证券投资组合风险的度量 | 第12-14页 |
| ·Markowitz投资组合理论 | 第14-17页 |
| ·Markowitz模型 | 第17-18页 |
| ·VaR方法 | 第18-19页 |
| ·均值-VaR投资组合模型 | 第19-21页 |
| ·遗传算法 | 第21-24页 |
| 第三章 多因素均值-VaR投资组合决策模型 | 第24-33页 |
| ·存在无风险资产时的模型 | 第24-26页 |
| ·考虑交易费用时的模型 | 第26-28页 |
| ·模型转化 | 第28-29页 |
| ·单周期均值-VaR投资组合模型 | 第29-30页 |
| ·多周期均值-VaR投资组合模型 | 第30-33页 |
| 第四章 模型的应用和分析 | 第33-44页 |
| ·单周期均值-VaR投资组合模型的数值模拟 | 第33-37页 |
| ·多周期均值-VaR投资组合模型的数值模拟 | 第37-44页 |
| 第五章 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |