证券公司自营业务风险管理研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-30页 |
| ·研究的背景及意义 | 第12-17页 |
| ·研究的背景 | 第12-15页 |
| ·研究的意义 | 第15-17页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第17-24页 |
| ·国外的相关研究 | 第17-20页 |
| ·国内的相关研究 | 第20-23页 |
| ·国内外研究评述 | 第23-24页 |
| ·研究的方法与内容框架 | 第24-27页 |
| ·研究的方法 | 第24-25页 |
| ·研究的内容与基本框架 | 第25-27页 |
| ·相关概念的界定 | 第27-30页 |
| 第二章 证券公司自营业务风险管理研究的理论基础 | 第30-44页 |
| ·风险管理理论 | 第30-32页 |
| ·对风险的认识 | 第30-31页 |
| ·风险管理及其基本程序 | 第31-32页 |
| ·证券投资风险理论 | 第32-37页 |
| ·证券投资风险的一般特性 | 第32-33页 |
| ·证券投资风险的分类 | 第33-37页 |
| ·在险价值理论 | 第37-38页 |
| ·投资组合理论 | 第38-40页 |
| ·控制论 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 第三章 证券公司自营业务风险管理描述性分析 | 第44-61页 |
| ·我国证券公司概况 | 第44-47页 |
| ·证券公司自营业务分析 | 第47-49页 |
| ·证券公司自营业务的特点 | 第47-48页 |
| ·自营业务的组织形式 | 第48页 |
| ·证券公司自营业务的原则 | 第48-49页 |
| ·证券自营业务风险管理的存在的问题 | 第49-52页 |
| ·自营投资研究工作缺位 | 第49-50页 |
| ·自营投资管理水平肤浅 | 第50-51页 |
| ·风险管理流程没有完全奏效 | 第51-52页 |
| ·证券公司自营业务风险形成的根源 | 第52-59页 |
| ·自营业务风险形成的内部根源 | 第52-55页 |
| ·自营业务风险形成的外部根源 | 第55-56页 |
| ·自营业务风险形成的特殊背景 | 第56-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 第四章 证券公司自营业务风险的识别 | 第61-83页 |
| ·证券自营业务风险识别的基础 | 第61-62页 |
| ·掌握自营业务风险形成规律 | 第61-62页 |
| ·把握自营业务的风险点 | 第62页 |
| ·证券公司自营业务风险的识别方法 | 第62-69页 |
| ·证券公司自营业务风险的定性识别方法 | 第63-67页 |
| ·FAHP分析方法 | 第67-69页 |
| ·证券公司自营业务风险的识别 | 第69-76页 |
| ·系统风险 | 第70-73页 |
| ·非系统风险 | 第73-76页 |
| ·基于FAHP的证券自营业务风险识别的实证分析 | 第76-82页 |
| ·构建证券公司自营业务风险识别层次分析结构 | 第76-77页 |
| ·根据专家打分,构造模糊风险判断矩阵 | 第77-79页 |
| ·计算模糊综合重要程度值 | 第79-80页 |
| ·计算权重并进行归一化处理 | 第80-82页 |
| ·本章小结 | 第82-83页 |
| 第五章 证券公司自营业务风险度量 | 第83-103页 |
| ·我国证券市场股票收益率非正态分布分析 | 第83-90页 |
| ·我国证券市场指数收益率形态 | 第83-89页 |
| ·我国证券市场单只股票的收益率形态 | 第89-90页 |
| ·证券公司自营业务中投资组合的风险度量 | 第90-101页 |
| ·Copula理论简介 | 第91-94页 |
| ·证券公司自营投资组合的蒙特卡罗方法的VaR计算 | 第94-96页 |
| ·Copula在自营投资组合中的应用分析 | 第96-101页 |
| ·本章小结 | 第101-103页 |
| 第六章 证券公司自营业务风险控制 | 第103-141页 |
| ·国外券商自营业务风险控制借鉴 | 第103-111页 |
| ·国外券商自营业务风险控制分析 | 第104-107页 |
| ·我国证券公司与海外券商自营业务风险控制比较 | 第107-109页 |
| ·海外券商自营业务风险控制对我国证券自营的借鉴 | 第109-111页 |
| ·证券公司自营业务风险控制的总体框架 | 第111-123页 |
| ·事前:完善的内控管理体系和有效的风险监管 | 第112-113页 |
| ·事中:风险预警与实时监控系统 | 第113-121页 |
| ·事后:风险转移及风险处置 | 第121-123页 |
| ·自营业务风险控制的实证研究 | 第123-131页 |
| ·自营业务风险控制模型 | 第124页 |
| ·自营业务风险控制的实证研究 | 第124-131页 |
| ·完善证券公司自营业务风险控制的保障 | 第131-140页 |
| ·审时度势、确立全局观 | 第131-133页 |
| ·完善证券公司自营业务风险控制流程及制度 | 第133-135页 |
| ·优化自营投资现金留存的数量 | 第135-137页 |
| ·加强证券自营投资者风险控制意识的培养 | 第137-140页 |
| ·本章小结 | 第140-141页 |
| 第七章 证券公司自营业务风险的监管 | 第141-153页 |
| ·证券公司自营业务风险监管制度分析 | 第141-143页 |
| ·证券公司自营业务风险监管制度变迁 | 第141-142页 |
| ·证券公司自营业务风险监管制度现状 | 第142-143页 |
| ·证券自营业务风险监管制度有效性分析 | 第143页 |
| ·证券公司自营业务风险监管博弈分析 | 第143-146页 |
| ·证券公司自营业务风险监管博弈模型假设 | 第143-144页 |
| ·证券公司自营业务风险监管博弈分析 | 第144-145页 |
| ·证券公司自营业务风险监管策略选择 | 第145-146页 |
| ·证券公司自营业务风险监管的实施 | 第146-152页 |
| ·建立证券自营业务风险控制的五级监管模式 | 第147页 |
| ·完善证券公司自营内部监管机制 | 第147-148页 |
| ·加大证券自营违法违规稽查力度 | 第148-149页 |
| ·加强证券公司自营业务的审计 | 第149-152页 |
| ·本章小结 | 第152-153页 |
| 第八章 结论与展望 | 第153-159页 |
| ·结论与创新 | 第153-156页 |
| ·研究的主要结论 | 第153-155页 |
| ·本文的创新点 | 第155-156页 |
| ·不足与展望 | 第156-159页 |
| ·研究的不足 | 第156-157页 |
| ·展望 | 第157-159页 |
| 参考文献 | 第159-168页 |
| 附录 | 第168-172页 |
| 致谢 | 第172-174页 |
| 攻读博士学位期间的学术成果 | 第174-175页 |
| 攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第175页 |
