| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第9-11页 |
| ·国外研究文献 | 第9页 |
| ·国内研究文献 | 第9-11页 |
| ·综合评述 | 第11页 |
| ·研究思路、创新点及内容 | 第11-12页 |
| ·研究方法与技术路线图 | 第12-13页 |
| 2 信用风险概述 | 第13-20页 |
| ·信用风险的定义 | 第13页 |
| ·信用风险的特点 | 第13-15页 |
| ·信用风险产生的原因 | 第15-16页 |
| ·信用风险的经济后果 | 第16页 |
| ·信用风险的管理 | 第16-18页 |
| ·信用风险度量与《巴塞尔新资本协议》 | 第18-20页 |
| 3 信用风险度量方法的发展演变 | 第20-39页 |
| ·信用风险度量的传统方法 | 第20-27页 |
| ·专家制度法 | 第20-21页 |
| ·信用评级方法 | 第21-23页 |
| ·多元判别分析的Z 评分模型 | 第23-26页 |
| ·Logistic 回归模型 | 第26-27页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第27-39页 |
| ·CreditMetric 模型 | 第27-30页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第30-31页 |
| ·CreditPortfolio View 模型 | 第31-33页 |
| ·KMV 模型 | 第33-39页 |
| 4 市场分割条件下KMV 模型的建模与基于A+H 股的实证分析 | 第39-48页 |
| ·市场分割条件下KMV 模型建模的基本思想 | 第39页 |
| ·市场分割条件下的KMV 模型的建模 | 第39-43页 |
| ·市场分割条件下的KMV 模型基于A+H 上市公司的实证分析 | 第43-48页 |
| ·模型参数的确定 | 第44-45页 |
| ·实证统计结果 | 第45-48页 |
| 5 市场分割条件下KMV 模型与基于Z 计分模型比较检验 | 第48-56页 |
| ·基于期权与基于会计信用模型的比较研究现状 | 第48页 |
| ·Z 计分模型的建模 | 第48-51页 |
| ·分组样本的选择 | 第49页 |
| ·财务指标的选择 | 第49-51页 |
| ·市场分割下违约距离DD 与Z 分值的显著性检验分析 | 第51-56页 |
| ·以违约距离DD 升序为标准的显著性检验 | 第52-53页 |
| ·以Z 分值升序为标准的显著性检验 | 第53-55页 |
| ·显著性检验结果分析 | 第55-56页 |
| 结论与展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
