| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 导论 | 第7-10页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第7-8页 |
| ·可能的创新点 | 第8-9页 |
| ·研究的思路与主要内容 | 第9-10页 |
| 2 文献综述 | 第10-18页 |
| ·关于现代汇率决定理论的文献综述 | 第10-14页 |
| ·关于金融时间序列波动性特征的文献综述 | 第14-18页 |
| 3 人民币汇率波动的统计特征 | 第18-34页 |
| ·数据的选取 | 第18页 |
| ·序列的基本统计量 | 第18-20页 |
| ·正态性检验 | 第20-22页 |
| ·序列的分布拟合 | 第22-25页 |
| ·独立性检验 | 第25-27页 |
| ·自相关检验 | 第27-30页 |
| ·平稳性检验 | 第30-31页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第31-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 4 人民币汇率收益率波动非对称性的实证研究 | 第34-38页 |
| ·非对称性的定义与模型分析 | 第34-35页 |
| ·实证分析与结论 | 第35-38页 |
| 5 人民币汇率收益率序列长记忆性的实证研究 | 第38-44页 |
| ·长记忆性的定义 | 第38-39页 |
| ·长记忆性的观测与检验 | 第39-43页 |
| ·长记忆性参数的估计 | 第43-44页 |
| 6 结论与建议 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51页 |