| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·外汇储备币种机构研究的相关综述 | 第13-14页 |
| ·VaR方法的相关综述 | 第14-15页 |
| ·Copula函数的相关综述 | 第15-16页 |
| ·文章的基本结构及创新点 | 第16-19页 |
| ·文章的基本结构 | 第16-17页 |
| ·文章可能的创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 我国外汇储备币种结构 | 第19-28页 |
| ·我国外汇储备的发展及影响 | 第19-21页 |
| ·我国外汇储备的发展历程 | 第19-20页 |
| ·外汇储备对我国现阶段经济发展的影响 | 第20-21页 |
| ·我国外汇储备币种结构的现状及问题 | 第21-24页 |
| ·我国外汇储备币种结构的现状 | 第21-23页 |
| ·我国外汇储备币种结构的问题 | 第23-24页 |
| ·传统的外汇储备币种结构理论 | 第24-26页 |
| ·资产组合理论 | 第24-25页 |
| ·Heller—Knigt模型 | 第25-26页 |
| ·Dooley模型 | 第26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第3章 Copula-VaR方法 | 第28-43页 |
| ·VaR的定义及计算方法 | 第29-34页 |
| ·VaR的定义 | 第29-30页 |
| ·基于EWMA的方差-协方差法 | 第30-32页 |
| ·历史模拟法 | 第32-33页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第33-34页 |
| ·VaR计算方法的比较 | 第34页 |
| ·VaR的优点与缺陷 | 第34-35页 |
| ·VaR的优点 | 第34-35页 |
| ·VaR的缺陷 | 第35页 |
| ·Copula的引入 | 第35-41页 |
| ·Copula函数的定义及性质 | 第35-36页 |
| ·Copula函数的分类 | 第36-38页 |
| ·随机变量的相关性指标 | 第38-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 第4章 Copula-VaR方法在我国外汇储备币种结构研究中的实证分析 | 第43-53页 |
| ·数据分析 | 第43-45页 |
| ·Copula函数的选取及其参数估计 | 第45-49页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第45-46页 |
| ·Copula函数的选取 | 第46-49页 |
| ·VaR的计算 | 第49-52页 |
| ·边缘分布的估计 | 第49页 |
| ·VaR的计算 | 第49-51页 |
| ·结论与说明 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第60-61页 |
| 附录B 文中所用到的Matlab程序 | 第61-64页 |