基于沪深300股指期货的套期保值模型研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·问题提出 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究动态 | 第12-14页 |
| ·本文主要内容及结构安排 | 第14-16页 |
| 第2章 股指期货套期保值及其理论概述 | 第16-36页 |
| ·股指期货概述 | 第16-25页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第16-19页 |
| ·股指期货的特征与功能 | 第19-22页 |
| ·中国股指期货的发展与沪深300股指期货合约 | 第22-25页 |
| ·套期保值概述 | 第25-36页 |
| ·套期保值的基本特征与主要功能 | 第26-27页 |
| ·套期保值的基本原理与操作原则 | 第27-30页 |
| ·套期保值的种类 | 第30-31页 |
| ·套期保值理论 | 第31-36页 |
| 第3章 股指期货套期保值模型及绩效评判方法 | 第36-50页 |
| ·数据的检验方法 | 第36-41页 |
| ·单位根检验 | 第36-38页 |
| ·协整检验 | 第38-41页 |
| ·股指期货套期保值模型分析 | 第41-46页 |
| ·传统最小二乘回归(OLS)模型 | 第42-43页 |
| ·含有一阶自回归过程(AR(1))的变系数模型 | 第43-44页 |
| ·状态空间模型 | 第44-46页 |
| ·套期保值绩效的评判方法 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第4章 基于沪深300股指期货的实证分析 | 第50-64页 |
| ·样本数据的采集及实证检验 | 第50-56页 |
| ·样本数据的采集及统计性特征 | 第50-52页 |
| ·ADF单位根检验 | 第52-55页 |
| ·Johansen协整检验 | 第55-56页 |
| ·模型的实证分析 | 第56-62页 |
| ·传统最小二乘回归模型的实证分析 | 第56-58页 |
| ·含有一阶自回归过程的变系数模型的实证分析 | 第58-59页 |
| ·状态空间模型的实证分析 | 第59-62页 |
| ·模型套期保值绩效的比较分析 | 第62-63页 |
| ·套期保值比率的比较分析 | 第62页 |
| ·套期保值绩效的比较分析 | 第62-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 第5章 政策建议 | 第64-68页 |
| ·适当选取套期保值模型与套期保值品种 | 第64页 |
| ·积极鼓励机构投资者成为股指期货市场主体 | 第64-65页 |
| ·发展与完善证券市场法律法规,加强投资者教育 | 第65-68页 |
| 第6章 结束语 | 第68-70页 |
| ·主要结论 | 第68页 |
| ·论文的不足之处 | 第68-69页 |
| ·研究展望 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74-76页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第76页 |
