| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-17页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文的研究内容和研究方法 | 第14-17页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15-17页 |
| 第2章 股指期货及其风险的理论概述 | 第17-33页 |
| ·股指期货的发展历程及其作用 | 第17-19页 |
| ·股指期货的发展历程 | 第17-18页 |
| ·股指期货的作用 | 第18-19页 |
| ·股指期货交易风险的类型及基本特点 | 第19-26页 |
| ·股指期货交易的风险类型概述 | 第19-24页 |
| ·股指期货交易风险的基本特点 | 第24-26页 |
| ·股指期货风险的测量技术 | 第26-29页 |
| ·简单算术法 | 第26-27页 |
| ·灵敏度方法 | 第27-28页 |
| ·波动性方法 | 第28-29页 |
| ·我国开展股指期货交易的风险分析 | 第29-33页 |
| 第3章 基于GARCH模型及MONTE CARLO模拟的VAR方法 | 第33-49页 |
| ·VAR方法的概述及计算 | 第33-40页 |
| ·风险价值(VaR)的概念 | 第33-34页 |
| ·VaR计算的基本思想及算法 | 第34-36页 |
| ·VaR的三种计算 | 第36-38页 |
| ·VaR的检验 | 第38-40页 |
| ·VAR-GARCH风险评估模型概述 | 第40-42页 |
| ·GARCH模型概述 | 第40-42页 |
| ·VaR-GARCH风险评估模型的建立 | 第42页 |
| ·基于MONTE CARLO模拟技术的VAR方法概述 | 第42-49页 |
| ·Monte Carlo模拟法概述 | 第42-45页 |
| ·基于Monte Carlo模拟技术的VaR计算 | 第45-49页 |
| 第4章 实证分析 | 第49-65页 |
| ·数据的选择与正态性检验 | 第49-55页 |
| ·数据的选取 | 第49-50页 |
| ·数据的正态性检验 | 第50-52页 |
| ·数据的相关性和平稳性检验 | 第52-55页 |
| ·运用VAR-GARCH技术进行实证分析 | 第55-56页 |
| ·VaR的计算 | 第55页 |
| ·VaR结果检验 | 第55-56页 |
| ·运用一般的MONTE CARLO方法进行实证分析 | 第56-60页 |
| ·VaR的计算 | 第56-59页 |
| ·VaR结果检验 | 第59-60页 |
| ·运用改进的MONTE CARLO模拟法进行分析 | 第60-65页 |
| ·Monte Carlo模拟法的改进 | 第60-61页 |
| ·VaR的计算 | 第61-63页 |
| ·VaR结果检验 | 第63-65页 |
| 第5章 结论与展望 | 第65-67页 |
| ·本文的结论 | 第65页 |
| ·需要进一步研究的问题 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
