我国影子银行对货币政策传导机制影响的研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第10页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第13页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第13-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15-16页 |
| 1.4 创新与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 我国影子银行的发展和动因 | 第17-24页 |
| 2.1 我国影子银行的定义与构成 | 第17-21页 |
| 2.1.1 我国影子银行的定义 | 第17页 |
| 2.1.2 我国影子银行的构成 | 第17-21页 |
| 2.2 我国影子银行的特征 | 第21-22页 |
| 2.2.1 期限错配 | 第21页 |
| 2.2.2 流动性转换 | 第21页 |
| 2.2.3 信用转换 | 第21-22页 |
| 2.3 我国影子银行产生的原因 | 第22页 |
| 2.3.1 监管套利 | 第22页 |
| 2.3.2 中小企业的融资需求 | 第22页 |
| 2.3.3 存款脱媒 | 第22页 |
| 2.4 我国影子银行的信用创造机制 | 第22-24页 |
| 第3章 影子银行对货币政策传导机制影响的理论分析 | 第24-34页 |
| 3.1 货币政策传导机制理论基础 | 第24-27页 |
| 3.1.1 货币渠道理论 | 第25-26页 |
| 3.1.2 信贷渠道理论 | 第26-27页 |
| 3.2 我国货币政策传导机制分析 | 第27-30页 |
| 3.2.1 银行贷款渠道 | 第27-29页 |
| 3.2.2 利率渠道 | 第29-30页 |
| 3.3 影子银行对货币政策传导过程中介指标的影响 | 第30-31页 |
| 3.4 影子银行对货币政策传导机制具体渠道的影响 | 第31-34页 |
| 3.4.1 影子银行对银行贷款传导渠道的影响 | 第31-32页 |
| 3.4.2 影子银行对利率传导渠道的影响 | 第32-34页 |
| 第4章 影子银行对货币政策传导机制影响的实证分析 | 第34-49页 |
| 4.1 模型选择 | 第34页 |
| 4.2 变量选择 | 第34-38页 |
| 4.2.1 影子银行规模SB | 第35-36页 |
| 4.2.2 广义货币供应量M | 第36页 |
| 4.2.3 金融机构人民币贷款LOAN | 第36-37页 |
| 4.2.4 银行间同业拆借利率Shibor | 第37页 |
| 4.2.5 国内生产总值GDP | 第37-38页 |
| 4.2.6 居民消费价格指数CPI | 第38页 |
| 4.3 实证检验 | 第38-48页 |
| 4.3.1 数据平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第39-40页 |
| 4.3.3 格兰杰因果检验 | 第40页 |
| 4.3.4 模型平稳性检验 | 第40-41页 |
| 4.3.5 脉冲响应分析 | 第41-44页 |
| 4.3.6 方差分解 | 第44-48页 |
| 4.4 实证结论 | 第48-49页 |
| 第5章 政策建议 | 第49-51页 |
| 5.1 完善我国货币政策框架 | 第49-50页 |
| 5.2 加强我国影子银行监管 | 第50页 |
| 5.3 合理引导影子银行发展 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
