| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1 序言 | 第9-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·相依风险模型研究现状 | 第11-16页 |
| ·本文的主要研究内容及成果 | 第16-18页 |
| 2 预备知识 | 第18-22页 |
| ·Poisson过程、Cox过程及Markov过程 | 第18-20页 |
| ·鞅与Brown运动 | 第20-22页 |
| 3 索赔计数过程相依的双险种风险模型 | 第22-33页 |
| ·变破产限的索赔计数过程相依的双险种风险模型 | 第22-28页 |
| ·带干扰的索赔计数过程相依的双险种风险模型 | 第28-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 4 保费与索赔相依的风险模型 | 第33-43页 |
| ·稀疏过程下的保费与索赔相依的风险模型 | 第33-36页 |
| ·common shock模型下的保费与索赔相依的风险模型 | 第36-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 5 结束语 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |