| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.3.1 国外研究现状及分析 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国内研究现状及分析 | 第13-15页 |
| 1.3.3 国内外研究现状评述 | 第15页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第15-18页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第15-17页 |
| 1.4.2 研究框架 | 第17-18页 |
| 1.4.3 研究方法 | 第18页 |
| 1.5 本文的创新与不足 | 第18-20页 |
| 1.5.1 本文的创新点 | 第18-19页 |
| 1.5.2 本文的不足 | 第19-20页 |
| 第2章 货币供应量对股票价格影响的传导机制 | 第20-27页 |
| 2.1 货币供应量与股票价格相关理论概述 | 第20-21页 |
| 2.2 货币供应量对股票价格影响的传导机制 | 第21-25页 |
| 2.2.1 资金成本与股票折现率 | 第21-22页 |
| 2.2.2 宏观经济因素 | 第22-23页 |
| 2.2.3 我国经济转型时期的货币政策对股票价格的传导途径 | 第23-25页 |
| 2.3 预期和未预期的货币供应量对股票价格的影响 | 第25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-27页 |
| 第3章 预期和未预期货币政策分解 | 第27-43页 |
| 3.1 货币供应量代理变量选取 | 第27-29页 |
| 3.2 研究数据的选取和处理 | 第29-32页 |
| 3.2.1 样本选取 | 第29页 |
| 3.2.2 数据处理 | 第29-32页 |
| 3.3 ARIMA模型与方法介绍 | 第32-33页 |
| 3.4 ARIMA模型设定 | 第33-41页 |
| 3.4.1 平稳性检验 | 第33-34页 |
| 3.4.2 自相关与偏相关函数检验 | 第34-35页 |
| 3.4.3 ARIMA预测模型选择 | 第35-41页 |
| 3.5 货币供应量增长率的预测和分解 | 第41-43页 |
| 第4章 预期和未预期货币供应量对股票价格影响的实证研究 | 第43-49页 |
| 4.1 股票价格指数的选取和数据处理 | 第43-46页 |
| 4.1.1 样本选取 | 第43-44页 |
| 4.1.2 数据处理和描述性统计 | 第44-46页 |
| 4.2 模型构建 | 第46页 |
| 4.3 实证分析 | 第46-49页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第49-53页 |
| 5.1 研究结论 | 第49页 |
| 5.2 对我国货币政策的建议 | 第49-50页 |
| 5.3 对我国股票市场发展建设的建议 | 第50-52页 |
| 5.3.1 当前我国股票市场现状 | 第50-51页 |
| 5.3.2 基于实证结果的政策建议 | 第51-52页 |
| 5.4 研究不足与展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录A | 第57-63页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |