| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 引言 | 第13-27页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第16-23页 |
| 1.2.1 流动性的定义及测度 | 第16-18页 |
| 1.2.2 股票市场的流动性溢出效应 | 第18-20页 |
| 1.2.3 股票市场流动性溢出效应的研究方法 | 第20-23页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第23页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第23-26页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第23-25页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第25-26页 |
| 1.4 论文的创新之处 | 第26-27页 |
| 第2章 主板、中小板和创业板及流动性溢出效应 | 第27-35页 |
| 2.1 主板、中小板和创业板 | 第27-29页 |
| 2.1.1 主板、中小板、创业板简介 | 第27-28页 |
| 2.1.2 主板、中小板和创业板之间的联系 | 第28-29页 |
| 2.2 流动性溢出效应 | 第29-32页 |
| 2.2.1 流动性的定义和测度 | 第29-31页 |
| 2.2.2 股票市场流动性溢出效应 | 第31-32页 |
| 2.3 股票市场流动性溢出机制 | 第32-34页 |
| 2.3.1 基于行为金融学视角的流动性溢出机制 | 第32-33页 |
| 2.3.2 基于风险管理策略视角的流动性溢出机制 | 第33页 |
| 2.3.3 基于融资流动性视角的流动性溢出机制 | 第33-34页 |
| 2.4 小结 | 第34-35页 |
| 第3章 三个市场间流动性溢出效应实证方法选择 | 第35-52页 |
| 3.1 股票市场溢出效应研究方法 | 第35-38页 |
| 3.1.1 简单线性相关测度 | 第35-36页 |
| 3.1.2 VAR模型 | 第36页 |
| 3.1.3 GARCH族类模型 | 第36-37页 |
| 3.1.4 Coupla族类模型 | 第37-38页 |
| 3.2 三个市场的流动性时间序列分析 | 第38-46页 |
| 3.2.1 流动性指标及样本数据的选取与处理 | 第38-39页 |
| 3.2.2 流动性样本数据的描述性统计分析 | 第39-46页 |
| 3.3 流动性溢出效应的实证模型选择和介绍 | 第46-50页 |
| 3.3.1 流动性溢出效应实证模型选择 | 第46页 |
| 3.3.2 流动性溢出效应实证模型介绍 | 第46-50页 |
| 3.4 小结 | 第50-52页 |
| 第4章 三个市场间流动性溢出效应的实证分析 | 第52-62页 |
| 4.1 三个市场间的流动性均值溢出效应 | 第52-55页 |
| 4.1.1 均值方程(VAR)的估计结果 | 第52-55页 |
| 4.1.2 流动性均值溢出效应检验 | 第55页 |
| 4.2 三个市场间的流动性波动溢出效应 | 第55-57页 |
| 4.2.1 VAR-GARCH-BEKK模型估计结果 | 第55-56页 |
| 4.2.2 流动性波动溢出效应检验 | 第56-57页 |
| 4.3 三个市场流动性之间的动态相关性分析 | 第57-60页 |
| 4.3.1 VAR-GARCH-DCC模型估计结果 | 第57-58页 |
| 4.3.2 流动性动态相关性分析 | 第58-60页 |
| 4.4 小结 | 第60-62页 |
| 第5章 结论与建议 | 第62-66页 |
| 5.1 结论 | 第62页 |
| 5.2 政策建议 | 第62-66页 |
| 5.2.1 对个人或机构投资者的建议 | 第63页 |
| 5.2.2 对宏观经济政策制定者的建议 | 第63-64页 |
| 5.2.3 对金融市场监管者的建议 | 第64-65页 |
| 5.2.4 对企业管理者的建议 | 第65-66页 |
| 不足之处与展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第73-74页 |