| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第15-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第15-17页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第20页 |
| 1.5 论文的基本框架 | 第20-22页 |
| 第2章 房地产投资信托基金(REITs)市场风险理论概述 | 第22-39页 |
| 2.1 房地产投资信托基金概述 | 第22-35页 |
| 2.1.1 房地产投资信托基金定义与概念辨析 | 第22-27页 |
| 2.1.2 房地产投资信托基金类型 | 第27-30页 |
| 2.1.3 房地产投资信托基金特征 | 第30-32页 |
| 2.1.4 房地产投资信托基金运作模式 | 第32-35页 |
| 2.2 市场风险概述 | 第35-37页 |
| 2.2.1 市场风险定义 | 第35页 |
| 2.2.2 市场风险分类 | 第35-37页 |
| 2.3 房地产投资信托基金市场风险特征 | 第37-38页 |
| 2.4 小结 | 第38-39页 |
| 第3章 我国房地产投资信托基金及其市场风险现状分析 | 第39-52页 |
| 3.1 我国房地产投资信托基金发展历程 | 第39-42页 |
| 3.2 我国房地产投资信托基金现状分析 | 第42-47页 |
| 3.2.1 中国香港REITs行业分析 | 第42-44页 |
| 3.2.2 中国内地REITs行业分析 | 第44-47页 |
| 3.3 我国房地产投资信托基金市场风险剖析 | 第47-51页 |
| 3.3.1 经济周期风险对REITs的影响 | 第47-48页 |
| 3.3.2 利率风险对REITs的影响 | 第48-49页 |
| 3.3.3 通货膨胀风险对REITs的影响 | 第49页 |
| 3.3.4 价格风险对REITs的影响 | 第49-51页 |
| 3.4 小结 | 第51-52页 |
| 第4章 我国房地产投资信托基金市场风险实证研究 | 第52-71页 |
| 4.1 模型设定、指标选取与数据说明 | 第52-59页 |
| 4.1.1 模型设定 | 第52-53页 |
| 4.1.2 变量选取及数据来源 | 第53-55页 |
| 4.1.3 数据描述 | 第55-59页 |
| 4.2 我国REITs市场风险实证分析 | 第59-69页 |
| 4.2.1 VAR模型构建过程 | 第59-65页 |
| 4.2.2 VAR模型脉冲响应分析与方差分解 | 第65-69页 |
| 4.3 实证结论 | 第69-71页 |
| 第5章 我国房地产投资信托基金市场风险防控建议 | 第71-75页 |
| 5.1 完善REITs法规制度,树立市场风险制度盾牌 | 第71-72页 |
| 5.2 提高REITs信息透明度,树立市场风险信息披露盾牌 | 第72页 |
| 5.3 规范REITs经营管理,树立市场风险管理盾牌 | 第72-73页 |
| 5.4 构建REITs示警系统,树立市场风险预警盾牌 | 第73页 |
| 5.5 丰富REITs资产组合,树立市场风险对冲盾牌 | 第73-74页 |
| 5.6 小结 | 第74-75页 |
| 结论与展望 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第81-82页 |
