尾部相关系数与资产选择研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第10-18页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-16页 |
| 一、国外文献 | 第11-14页 |
| 二、国内文献 | 第14-16页 |
| 第三节 论文内容 | 第16页 |
| 第四节 主要贡献 | 第16-18页 |
| 第二章 尾部相关性理论 | 第18-34页 |
| 第一节 Copula理论 | 第18-22页 |
| 一、Copula函数的定义与性质 | 第18页 |
| 二、Copula函数的类型与选择 | 第18-22页 |
| 第二节 尾部相关系数介绍 | 第22-25页 |
| 一、尾部相关系数的概念 | 第22-23页 |
| 二、尾部相关系数与Copula参数的关系 | 第23-24页 |
| 三、尾部相关系数的估计方法 | 第24-25页 |
| 第三节 尾部相关系数的估计模型 | 第25-30页 |
| 一、一元极值模型 | 第26-28页 |
| 二、二元阈值模型 | 第28-30页 |
| 第四节 尾部相关系数的资产选择理论 | 第30-34页 |
| 一、直观解释 | 第30页 |
| 二、理论模型 | 第30-34页 |
| 第三章 尾部相关性分析 | 第34-51页 |
| 第一节 样本选择与描述性分析 | 第34-38页 |
| 一、样本选择 | 第34-35页 |
| 二、描述性分析 | 第35-38页 |
| 第二节 BMM模型与POT模型比较 | 第38-46页 |
| 一、BMM模型 | 第39-41页 |
| 二、POT模型 | 第41-46页 |
| 第三节 尾部相关系数的计算 | 第46-47页 |
| 第四节 各风险指标的相关性分析 | 第47-49页 |
| 第五节 尾部相关系数的稳定性分析 | 第49-51页 |
| 第四章 基于尾部相关系数的资产选择 | 第51-65页 |
| 第一节 基于下尾相关系数的资产选择 | 第51-62页 |
| 一、下尾相关系数与股票市场表现 | 第51-58页 |
| 二、稳健性分析 | 第58-60页 |
| 三、下尾相关系数与Beta系数选股效果比较 | 第60-62页 |
| 第二节 基于上尾相关系数的资产选择 | 第62-65页 |
| 第五章 结论与展望 | 第65-67页 |
| 第一节 本文主要结论 | 第65页 |
| 第二节 未来的研究方向 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
