我国外汇衍生品的发展对货币政策传导效果的影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、意义 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-13页 |
| 一、国外研究情况 | 第11-12页 |
| 二、国内研究情况 | 第12-13页 |
| 第三节 研究方法与框架结构 | 第13-14页 |
| 一、研究方法 | 第13-14页 |
| 二、框架结构 | 第14页 |
| 第四节 创新与不足之处 | 第14-15页 |
| 第二章 外汇衍生品市场概况 | 第15-24页 |
| 第一节 全球外汇衍生品市场发展现状 | 第15-16页 |
| 第二节 外汇衍生品概述 | 第16-20页 |
| 一、外汇远期 | 第16-17页 |
| 二、外汇期货 | 第17页 |
| 三、外汇掉期与货币互换 | 第17-19页 |
| 四、外汇期权 | 第19-20页 |
| 第三节 我国外汇衍生品市场发展进程 | 第20-24页 |
| 一、远期外汇业务的推出 | 第20-21页 |
| 二、人民币与外币掉期业务的推出 | 第21-22页 |
| 三、人民币外汇货币掉期业务的推出 | 第22页 |
| 四、人民币对外汇期权交易业务的推出 | 第22-24页 |
| 第三章 外汇衍生品对货币政策传导机制的影响 | 第24-31页 |
| 第一节 货币政策传导机制以及衍生品对其的影响 | 第24-29页 |
| 一、对利率传导渠道的影响 | 第24-25页 |
| 二、对资产价格传导渠道的影响 | 第25-27页 |
| 三、对信用传导渠道的影响 | 第27-28页 |
| 四、对汇率传导渠道的影响 | 第28-29页 |
| 第二节 外汇衍生品对货币政策传导机制的影响 | 第29-31页 |
| 一、国际资本流动方面 | 第29-30页 |
| 二、出口企业方面 | 第30-31页 |
| 第四章 实证分析 | 第31-42页 |
| 第一节 普通回归模型 | 第31-34页 |
| 一、普通回归模型的构建 | 第31页 |
| 二、变量的选择与描述 | 第31-32页 |
| 三、平稳性检验 | 第32页 |
| 四、协整检验 | 第32-33页 |
| 五、回归结果与分析 | 第33-34页 |
| 第二节 向量自回归模型 | 第34-42页 |
| 一、变量的选取与描述 | 第34-36页 |
| 二、平稳性检验 | 第36页 |
| 三、协整检验与格兰杰因果检验 | 第36-37页 |
| 四、最优滞后阶数的确定 | 第37-38页 |
| 五、模型结果与分析 | 第38-39页 |
| 六、脉冲响应分析 | 第39-40页 |
| 七、方差分解分析 | 第40-42页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第42-44页 |
| 第一节 研究结论 | 第42页 |
| 第二节 政策建议 | 第42-44页 |
| 一、保证汇率市场化的持续推进 | 第42页 |
| 二、考虑到外汇衍生品对货币政策的影响效果 | 第42页 |
| 三、通过外汇衍生品进一步完善货币政策 | 第42-43页 |
| 四、政府加强对外汇衍生品市场的监管 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 在读期间科研成果 | 第48页 |
