| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 前言 | 第7-8页 |
| Preface | 第8-9页 |
| 1 本次研究介绍与相关理论 | 第9-24页 |
| 1.1 产生背景 | 第9-10页 |
| 1.2 配对交易原理介绍 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.4 无套利准则 | 第14-15页 |
| 1.5 背景知识 | 第15-20页 |
| 1.5.1 布朗运动 | 第15-18页 |
| 1.5.2 Ito引理 | 第18-19页 |
| 1.5.3 随机微分与PDE的联系 | 第19-20页 |
| 1.6 研究目的与意义 | 第20-22页 |
| 1.6.1 本文研究目的和理论意义 | 第20-21页 |
| 1.6.2 本文的实际意义 | 第21-22页 |
| 1.7 创新之处 | 第22-23页 |
| 1.8 文章架构 | 第23-24页 |
| 2 协整法下的股票配对及开仓时机选择 | 第24-32页 |
| 2.1 协整方法模型 | 第24-27页 |
| 2.1.1 向量自回归 | 第24-25页 |
| 2.1.2 估计协整系统 | 第25-27页 |
| 2.2 建仓时机选择 | 第27页 |
| 2.3 应用举例 | 第27-32页 |
| 3 含多个配对交易组合最优配置动态模型 | 第32-45页 |
| 3.1 Ornstein-Uhlenbeck过程 | 第33-34页 |
| 3.2 Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)等式 | 第34-35页 |
| 3.3 建立组合价值的动态配置模型 | 第35-37页 |
| 3.4 模型求解 | 第37-45页 |
| 3.4.1 求解HJB等式及初步解 | 第38-41页 |
| 3.4.2 进一步求解解中参数 | 第41-45页 |
| 4 自融资配对交易策略下的最优停时问题 | 第45-55页 |
| 4.1 模型构建 | 第45-46页 |
| 4.2 模型离散化 | 第46-49页 |
| 4.3 数值计算 | 第49-55页 |
| 4.3.1 差分法原理介绍 | 第49-51页 |
| 4.3.2 稳定性条件下的时间步长选择 | 第51-52页 |
| 4.3.3 最优执行边界计算 | 第52-55页 |
| 5 文章总结与改进方向 | 第55-56页 |
| 6 附录 | 第56-72页 |
| 6.1 参考文献 | 第56-59页 |
| 6.2 表格 | 第59-60页 |
| 6.3 程序代码 | 第60-72页 |
| 6.3.1 图1程序 | 第60页 |
| 6.3.2 图2,图3,图4程序 | 第60-61页 |
| 6.3.3 OU过程图形程序 | 第61-62页 |
| 6.3.4 协整法套利配对建仓程序 | 第62-67页 |
| 6.3.5 最优执行边界程序 | 第67-71页 |
| 6.3.6 时间步长选择的稳定性条件 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |