中国结构性理财产品设计与定价研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究状况 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 研究意义 | 第13页 |
| 1.4 文章内容及机构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 银行结构性理财产品概述 | 第14-25页 |
| 2.1 结构性理财产品的基本内涵 | 第14-15页 |
| 2.1.1 结构性理财产品的定义 | 第14页 |
| 2.1.2 结构性理财产品的特点 | 第14-15页 |
| 2.2 结构性理财产品的发展状况 | 第15-19页 |
| 2.2.1 结构性金融衍生产品在美国的发展 | 第15-16页 |
| 2.2.2 我国银行理财产品的发展状况 | 第16-18页 |
| 2.2.3 我国银行结构性理财产品的发展概况 | 第18-19页 |
| 2.3 结构性理财产品的分类 | 第19-25页 |
| 2.3.1 按标的资产分类 | 第19-24页 |
| 2.3.2 按产品风险收益的特征分类 | 第24-25页 |
| 第三章 结构性理财产品的设计研究 | 第25-34页 |
| 3.1 结构性理财产品设计步骤 | 第25页 |
| 3.2 结构性理财产品的基本要素和设计参数 | 第25-29页 |
| 3.2.1 固定收益部分的设计 | 第25-26页 |
| 3.2.2 挂钩标的资产的选择 | 第26页 |
| 3.2.3 衍生合约中期权的选择 | 第26-28页 |
| 3.2.4 结构性理财产品的设计参数 | 第28-29页 |
| 3.3 结构性理财产品设计中的风险与收益分析 | 第29-31页 |
| 3.3.1 结构性理财产品中的风险类型 | 第29-30页 |
| 3.3.2 风险应对策略 | 第30页 |
| 3.3.3 结构性理财产品收益特征分析 | 第30-31页 |
| 3.4 结构性理财产品设计案例分析 | 第31-34页 |
| 3.4.1 产品基本情况 | 第31-32页 |
| 3.4.2 产品设计理念分析 | 第32页 |
| 3.4.3 产品基本要素和设计参数分析 | 第32-33页 |
| 3.4.4 产品主要风险分析 | 第33-34页 |
| 第四章 结构型理财产品定价研究 | 第34-49页 |
| 4.1 蒙特卡洛模拟方法及其在期权中的应用 | 第34-35页 |
| 4.1.1 蒙特卡洛模拟简介 | 第34页 |
| 4.1.2 蒙特卡洛模拟在期权定价中的应用 | 第34-35页 |
| 4.2 Copula 理论及其在金融分析上的应用 | 第35-40页 |
| 4.2.1 Copula 简介 | 第35-37页 |
| 4.2.2 一致性与相关性测度 | 第37-39页 |
| 4.2.3 Copula 理论在金融分析上的应用 | 第39-40页 |
| 4.3 结构性理财产品定价模型 | 第40-49页 |
| 4.3.1 债券价值的计算 | 第41页 |
| 4.3.2 期权价值的计算 | 第41-44页 |
| 4.3.3 定价案例分析 | 第44-49页 |
| 第五章 我国结构性理财产品发展的问题及对策 | 第49-53页 |
| 5.1 我国结构性理财产品发展存在的问题 | 第49-50页 |
| 5.2 促进我国结构性理财产品发展的建议 | 第50-53页 |
| 第六章 全文总结 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
