商品期货套期保值有效性的模型比较--基于PTA的应用研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 1. 引言 | 第5-8页 |
| ·研究背景 | 第5-6页 |
| ·本文的研究框架 | 第6-7页 |
| ·创新之处 | 第7-8页 |
| 2. 理论综述 | 第8-17页 |
| ·经典套期保值理论 | 第8-9页 |
| ·经典模型方法 | 第9-12页 |
| ·状态空间模型 | 第12-13页 |
| ·卡尔曼滤波器算法 | 第13-17页 |
| 3. 我国PTA 行业及PTA 期货市场概述 | 第17-19页 |
| ·我国PTA 行业现状 | 第17-18页 |
| ·PTA 套期保值的现况和问题 | 第18-19页 |
| 4. 传统套期保值有效性原则 | 第19-30页 |
| ·方差最小原则 | 第19页 |
| ·夏普比最大原则 | 第19-20页 |
| ·效用最大原则 | 第20页 |
| ·基于PTA 期货的实证分析 | 第20-28页 |
| ·本章小结 | 第28-30页 |
| 5. VaR 最小化有效性原则 | 第30-43页 |
| ·VaR 简介 | 第30-34页 |
| ·正态条件下VaR 最小化套期保值比率 | 第34-35页 |
| ·VaR 最小原则和方差最小原则的比较 | 第35-36页 |
| ·基于PTA 期货的实证分析 | 第36-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 6. 本文结论 | 第43-46页 |
| ·全篇归纳和基本结论 | 第43-44页 |
| ·现实意义 | 第44-45页 |
| ·不足和展望 | 第45-46页 |
| 附录 | 第46-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
