| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 论文选题的背景和意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.1 马尔可夫调制模型研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.2 亚式期权定价研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 本文的研究内容与主要结构 | 第10-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-19页 |
| 2.1 布朗运动与oIt ? 积分 | 第12-15页 |
| 2.2 Beyas法则 | 第15-16页 |
| 2.3 Esscher变换的定义与相关性质 | 第16-17页 |
| 2.4 连续时间的马氏链 | 第17-18页 |
| 2.5 本章小结 | 第18-19页 |
| 第三章 马尔可夫调制的几何布朗运动模型下亚式期权的定价 | 第19-25页 |
| 3.1 模型建立 | 第19-20页 |
| 3.2 马尔可夫调制模型下的Esscher变换 | 第20-21页 |
| 3.3 具有固定执行价格的亚式期权的定价公式 | 第21-24页 |
| 3.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 第四章 马尔可夫调制的跳扩散模型下亚式期权的定价 | 第25-32页 |
| 4.1 模型建立 | 第25-26页 |
| 4.2 马尔可夫调制的跳扩散模型下的Esscher变换 | 第26-28页 |
| 4.3 马尔可夫调制的跳扩散模型下亚式期权的定价公式 | 第28-31页 |
| 4.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第五章 数值分析 | 第32-34页 |
| 第六章 总结与展望 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-38页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第38-39页 |
| 后记 | 第39页 |
