| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3 内容结构安排 | 第14页 |
| 1.4 文章创新之处 | 第14-16页 |
| 第二章 物价波动成因理论分析 | 第16-24页 |
| 2.1 物价波动的主要相关理论 | 第16-19页 |
| 2.1.1 债务通缩理论 | 第16页 |
| 2.1.2 货币因素理论 | 第16-17页 |
| 2.1.3 总供给与总需求理论 | 第17-18页 |
| 2.1.4 购买力平价理论 | 第18页 |
| 2.1.5 菲利普斯曲线 | 第18-19页 |
| 2.2 我国物价影响因素描述性分析 | 第19-24页 |
| 第三章 SVAR模型和DAG识别方法 | 第24-34页 |
| 3.1 VAR及SVAR | 第24-29页 |
| 3.1.1 VAR模型 | 第24-26页 |
| 3.1.2 SVAR相关理论 | 第26-27页 |
| 3.1.3 SVAR模型识别条件 | 第27-29页 |
| 3.2 图模型 | 第29-31页 |
| 3.2.1 基本概念 | 第29-30页 |
| 3.2.2 PC算法 | 第30-31页 |
| 3.3 脉冲响应分析和方差分解 | 第31-34页 |
| 第四章 变量选取及实证分析 | 第34-48页 |
| 4.1 变量选择及数据处理 | 第34-35页 |
| 4.2 实证分析 | 第35-43页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第35页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第35-36页 |
| 4.2.3 简化式模型的估计 | 第36-38页 |
| 4.2.4 DAG模型的构建 | 第38-40页 |
| 4.2.5 结构式向量自回归模型的识别与估计 | 第40-43页 |
| 4.3 脉冲响应分析和方差分解分析 | 第43-48页 |
| 4.3.1 脉冲响应分析 | 第43-46页 |
| 4.3.2 方差分解 | 第46-48页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第48-52页 |
| 5.1 结论 | 第48-49页 |
| 5.2 政策建议 | 第49-51页 |
| 5.3 论文的不足之处 | 第51-52页 |
| 附录A:VAR稳定性检验单位根表 | 第52-53页 |
| 附录B:VAR Model-Substituted Coefficients | 第53-54页 |
| 附录C: Test: Fisher’s Z | 第54-57页 |
| 附录D: 矩阵B估计值的显著性 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |