| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内期货套期保值研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容和结构安排 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法 | 第15页 |
| 1.5 论文创新点 | 第15-17页 |
| 第二章 股指期权、ETF和套期保值理论 | 第17-23页 |
| 2.1 股指期权及其相关理论 | 第17-18页 |
| 2.2 ETF及其相关理论 | 第18-19页 |
| 2.3 套期保值及其相关理论 | 第19-23页 |
| 2.3.1 套期保值的概念和基本特征 | 第19-20页 |
| 2.3.2 套期保值理论的发展 | 第20-21页 |
| 2.3.3 期权套期保值的分类和效果 | 第21-22页 |
| 2.3.4 最优套期保值比率 | 第22-23页 |
| 第三章 最优套期保值比率模型分析 | 第23-29页 |
| 3.1 最优套期保值比率公式推导 | 第23-24页 |
| 3.2 确定套期保值比率的模型构建 | 第24-28页 |
| 3.2.1 简单线性回归模型(OLS) | 第24页 |
| 3.2.2 双变量向量自回归(B-VAR)模型 | 第24-25页 |
| 3.2.3 误差修正模型(ECM) | 第25页 |
| 3.2.4 广义自回归条件异方差(GARCH)模型 | 第25-26页 |
| 3.2.5 GARCH-Copula模型 | 第26-28页 |
| 3.2.6 RV-Copula模型 | 第28页 |
| 3.3 绩效评价指标 | 第28-29页 |
| 第四章 50ETF期权最优套期保值策略的实证研究 | 第29-47页 |
| 4.1 样本数据的选取与处理 | 第29-31页 |
| 4.1.1 数据选取与基本分析 | 第29-30页 |
| 4.1.2 数据的平稳性检验 | 第30-31页 |
| 4.2 最优套期保值策略的实证分析 | 第31-45页 |
| 4.2.1 基于OLS模型的实证 | 第31-32页 |
| 4.2.2 基于B-VAR模型的实证 | 第32-33页 |
| 4.2.3 基于ECM模型的实证 | 第33-35页 |
| 4.2.4 基于GARCH模型的实证 | 第35-41页 |
| 4.2.5 基于Copula-GARCH模型的实证 | 第41-42页 |
| 4.2.6 基于RV-Copula模型的实证 | 第42-45页 |
| 4.3 套期保值模型绩效的比较 | 第45-47页 |
| 第五章 结论与展望 | 第47-51页 |
| 5.1 本文的主要结论 | 第47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-50页 |
| 5.2.1 完善期权市场的重大意义 | 第47-48页 |
| 5.2.2 监管建议 | 第48-49页 |
| 5.2.3 投资建议 | 第49-50页 |
| 5.3 不足之处及后续研究方向 | 第50-51页 |
| 5.3.1 本文的不足之处 | 第50页 |
| 5.3.2 后续研究方向 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |