| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 一、选题背景 | 第10-12页 |
| (一) 国际背景 | 第10页 |
| (二) 国内背景 | 第10-12页 |
| 二、研究目的及意义 | 第12-13页 |
| (一) 研究目的 | 第12页 |
| (二) 研究意义 | 第12-13页 |
| 三、国内外文献综述 | 第13-16页 |
| (一) 国外文献综述 | 第13-15页 |
| (二) 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 四、对已有研究成果的总结 | 第16页 |
| 五、研究方法和内容 | 第16-17页 |
| (一) 研究方法 | 第16-17页 |
| (二) 研究内容 | 第17页 |
| 六、论文可能存在的创新点与不足之处 | 第17-19页 |
| (一) 论文研究可能存在创新之处 | 第17-18页 |
| (二) 论文研究的不足之处 | 第18-19页 |
| 第二章 相关理论 | 第19-27页 |
| 一、股指期货与股票现货市场间的波动性理论 | 第19-22页 |
| (一) 波动性的定义 | 第19页 |
| (二) 波动性形成的原因 | 第19-20页 |
| (三) 波动性的度量 | 第20-22页 |
| 二、股指期货对现货市场波动影响的传导机制剖析 | 第22-27页 |
| (一) 期货市场波动性与现货市场波动性的度量 | 第22-23页 |
| (二) 股指期货市场对股票现货市场波动性影响的传导机制剖析 | 第23-27页 |
| 第三章 我国股指期货对股票现货市场波动性影响的实证分析 | 第27-44页 |
| 一、模型的确定 | 第27-28页 |
| (一) GARCH模型 | 第27-28页 |
| (二) EGARCH模型 | 第28页 |
| 二、样本数据的选择 | 第28-29页 |
| 三、实证的检验过程 | 第29-43页 |
| (一) 平稳性检验 | 第29-33页 |
| (二) 描述性统计 | 第33-35页 |
| (三) 自相关性检验 | 第35-37页 |
| (四) 协整检验 | 第37-39页 |
| (五) GARCH模型与EGARCH模型检验 | 第39-43页 |
| 四、本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 主要结论及相关建议 | 第44-51页 |
| 一、主要结论 | 第44-48页 |
| (一) 股指期货降低了现货市场的波动性 | 第44-45页 |
| (二) “利空消息”对现货市场波动性影响大 | 第45-46页 |
| (三) 2015年期货市场增大了现货市场的波动性 | 第46-48页 |
| 二、相关建议 | 第48-51页 |
| (一) 增加股指期货的做空成本 | 第48页 |
| (二) 动员多方资金使汇金、社保基金等进入股票市场 | 第48-49页 |
| (三) 完善两市场间制度建设缩小两市场间的套利空间 | 第49页 |
| (四) 丰富股指期货市场产品的种类 | 第49-50页 |
| (五) 加强股指期货市场投资者素质教育 | 第50页 |
| (六) 改善投资者结构,积极培育机构投资者 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第56页 |
