资产价格波动与货币政策应对--基于中国房市和股市的实证分析
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 引言 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景与问题提出 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 问题提出 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的及现实意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第11-12页 |
| 1.3 本文创新与不足 | 第12-13页 |
| 1.3.1 本文创新 | 第12-13页 |
| 1.3.2 本文不足 | 第13页 |
| 1.4 研究方法、结构安排 | 第13-15页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4.2 结构安排 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-23页 |
| 2.1 国外文献研究 | 第15-19页 |
| 2.2 国内文献研究 | 第19-23页 |
| 3 货币政策应对资产价格波动的理论机制与分析 | 第23-30页 |
| 3.1 资产价格波动对宏观经济的影响 | 第23-26页 |
| 3.1.1 房价波动对宏观经济的冲击 | 第24-25页 |
| 3.1.2 股价波动对宏观经济的冲击 | 第25-26页 |
| 3.2 货币政策对资产价格的影响机制 | 第26-30页 |
| 3.2.1 货币政策对房地产价格的影响 | 第27-28页 |
| 3.2.2 货币政策对股票价格的影响 | 第28-30页 |
| 4 货币政策应对资产价格波动的实证检验与讨论 | 第30-38页 |
| 4.1 计量模型 | 第30-33页 |
| 4.1.1 变量选择与数据处理 | 第30-31页 |
| 4.1.2 模型设定及识别 | 第31-33页 |
| 4.2 实证结果分析 | 第33-38页 |
| 4.2.1 变量间脉冲响应函数分析 | 第33-36页 |
| 4.2.2 预测误差的方差分解 | 第36-37页 |
| 4.2.3 稳健性检验 | 第37-38页 |
| 5 研究结论与政策建议 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 附录 | 第44-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
