| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第1章 绪论 | 第13-20页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 对已有研究的回顾 | 第14-17页 |
| 1.2.1 国外相关研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第16-17页 |
| 1.3 本文的研究思路及创新点 | 第17-20页 |
| 1.3.1 本文的研究思路及框架 | 第17-18页 |
| 1.3.2 本文的创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 分位数格兰杰因果检验模型的介绍及推广 | 第20-23页 |
| 2.1 格兰杰因果关系检验 | 第20页 |
| 2.2 分位数格兰杰因果关系检验模型 | 第20-23页 |
| 第3章 中国股市沪深及中小板指数量价关系的实证研究 | 第23-39页 |
| 3.1 样本选取 | 第23页 |
| 3.2 沪深两市及中小板市场指数统计量结果 | 第23-29页 |
| 3.2.1 各指数收益率序列统计量对比分析 | 第23-25页 |
| 3.2.2 上证综指、深证成指及中小板指数交易量的相关统计性质 | 第25-27页 |
| 3.2.3 针对各指数收益率均值与标准差的分析 | 第27-28页 |
| 3.2.4 上证综指、深证成指及中小板指数平稳性分析 | 第28-29页 |
| 3.3 上证综指、深证成指及中小板指数收益率与交易量的分位数格兰杰因果关系检验 | 第29-33页 |
| 3.4 上证综指、深证成指及中小板指数波动性与交易量的分位数格兰杰因果关系检验 | 第33-39页 |
| 3.4.1 上证综指、深证成指及中小板指数波动性统计量分析 | 第34-35页 |
| 3.4.2 上证综指、深证成指及中小板指数波动性与交易量分位数回归 | 第35-39页 |
| 第4章 中国股市各板块指数的实证分析 | 第39-54页 |
| 4.1 样本选取 | 第39页 |
| 4.2 样本统计特征 | 第39-43页 |
| 4.2.1 不同板块收益率的统计特征 | 第39-42页 |
| 4.2.2 不同板块交易量的统计特征 | 第42-43页 |
| 4.3 各板块收益率与交易量的分位数格兰杰因果关系检验 | 第43-49页 |
| 4.3.1 酿酒食品与有色金属板块的分位数格兰杰因果关系 | 第44-45页 |
| 4.3.2 钢铁与银行板块的分位数格兰杰因果关系 | 第45-47页 |
| 4.3.3 房地产与外贸板块的分位数格兰杰因果关系 | 第47-48页 |
| 4.3.4 各板块分位数回归系数对比分析 | 第48-49页 |
| 4.4 各板块波动性与交易量的分位数格兰杰因果关系检验 | 第49-54页 |
| 第5章 结论与建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第60页 |
