中日宏观审慎监管的政策效果对比--基于信贷调控视角
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-16页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究方法和思路 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第14页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-30页 |
| 2.1 信贷顺周期 | 第16-19页 |
| 2.1.1 信贷顺周期 | 第16页 |
| 2.1.2 信贷顺周期的形成机理 | 第16-19页 |
| 2.2 宏观审慎监管 | 第19-25页 |
| 2.2.1 宏观审慎监管的发展 | 第20-21页 |
| 2.2.2 宏观审慎监管的主要工具 | 第21-25页 |
| 2.3 宏观审慎监管对信贷顺周期的影响机制 | 第25-30页 |
| 2.3.1 货币政策和微观审慎监管的局限 | 第25-26页 |
| 2.3.2 宏观审慎监管工具对信贷顺周期的影响 | 第26-30页 |
| 第3章 中日宏观审慎监管的框架及其形成 | 第30-39页 |
| 3.1 日本宏观审慎监管的框架及其形成 | 第30-34页 |
| 3.1.1 组织架构 | 第30-32页 |
| 3.1.2 法律政策 | 第32-33页 |
| 3.1.3 政策工具 | 第33-34页 |
| 3.2 中国的宏观审慎监管的框架及其形成 | 第34-39页 |
| 3.2.1 组织框架 | 第34-36页 |
| 3.2.2 法律政策 | 第36页 |
| 3.2.3 政策工具 | 第36-39页 |
| 第4章 实证检验 | 第39-55页 |
| 4.1 实证方法 | 第39-44页 |
| 4.1.1 实证方法的选取 | 第39-40页 |
| 4.1.2 H-P滤波法 | 第40-41页 |
| 4.1.3 C-F滤波法 | 第41-42页 |
| 4.1.4 Pearson相关系数 | 第42-43页 |
| 4.1.5 VAR动态误差预测的时域方法 | 第43-44页 |
| 4.2 数据的选取和说明 | 第44页 |
| 4.3 日本宏观审慎监管效果的实证检验 | 第44-50页 |
| 4.3.1 基于H-P滤波的分析 | 第44-47页 |
| 4.3.2 基于C-F滤波的分析 | 第47-48页 |
| 4.3.3 基于VAR模型的分析 | 第48-50页 |
| 4.4 中国宏观审慎监管效果的实证检验 | 第50-55页 |
| 4.4.1 基于H-P滤波的分析 | 第50-52页 |
| 4.4.2 基于C-F滤波的分析 | 第52-53页 |
| 4.4.3 基于VAR模型的分析 | 第53-55页 |
| 第5章 结论和政策建议 | 第55-59页 |
| 5.1 本文研究结论 | 第55-56页 |
| 5.2 政策建议 | 第56-59页 |
| 5.2.1 强化监管部门的信息共享和政策协调机制 | 第56-57页 |
| 5.2.2 应对金融系统性风险隐患 | 第57-58页 |
| 5.2.3 完善危机处理和市场退出机制 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附表 | 第63页 |
